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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1．小王剛剛買了一年期的股票，假設(shè)股票市場一年可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 則根據(jù)表格所示數(shù)據(jù)，小王投資股票市場一年后的預(yù)期收益率為(      )。

A．15．75％ B．11．25％ C．1r．75％ D．20．75％

正確答案:C　解題思路：預(yù)期收益率取其概率即所占比率與收益率乘積的總和，帶入相關(guān)數(shù)據(jù)可得E=0．05×50％+0．20×15％+0．15×-10％+0．25×-25％+0．35×40％=3．01。

2．關(guān)于連帶責(zé)任保證和一般保證，下列說法不正確的是(      )。

A．兩者是保證的兩種不同類型，其承擔(dān)的法律責(zé)任不相同 B．連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù)，但不可以要求保證人在其保證的范圍內(nèi)履行責(zé)任 C．一般保證的保證人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁，并就債務(wù)人財產(chǎn)依法強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)前，對債權(quán)人可以拒絕承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任 D．一般保證的保證人在主債權(quán)履行期間屆滿后，向債權(quán)人提供了債務(wù)人可供執(zhí)行財產(chǎn)的真實情況后，債權(quán)人放棄或者怠于行使權(quán)利致使該財產(chǎn)不能被執(zhí)行，保證人可以請求人民法院在其提供可供執(zhí)行財產(chǎn)的實際價值范圍內(nèi)免除保證責(zé)任

正確答案:B　解題思路：連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù)，也可以要求保證人在其保證的范圍內(nèi)履行責(zé)任。

3．某銀行貸出了價值為10億元人民幣、等級為B的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬元人民幣，第二年違約的總價值為1000萬元人民幣，則該類貸款第二年的邊際死亡率為(      )。

A．3％ B．1．02％ C．1％ D．10％

正確答案:B　解題思路：邊際死亡率(MMR)=等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值／處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值。

4．下列不屬于華爾街第二次數(shù)學(xué)革命的是(      )。

A．缺口分析 B．久期分析 C．歐式期權(quán)定價理論 D．資本資產(chǎn)定價模型CAP

正確答案:D　解題思路：資本資產(chǎn)定價模型CAPM是20世紀(jì)60年代威廉?夏普提出的，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價，系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系，為金融資產(chǎn)的風(fēng)險管理提供了重要的參考標(biāo)準(zhǔn)，屬于華爾街第一次數(shù)學(xué)革命。

5．留置擔(dān)保形式主要應(yīng)用范圍，下面選項不包括(      )。

A．保管合同 B．運輸合同 C．加工承攬合同 D．非主要合

正確答案:D　解題思路：留置擔(dān)保形式主要應(yīng)用于主要合同而非次要合同。

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

6．巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法中，正確的是(      )。

A．商業(yè)銀行的一個低信用等級客戶由于企業(yè)破產(chǎn)，不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險 B．次貸危機(jī)使得銀行的資產(chǎn)價值下降，反映了銀行的市場風(fēng)險 C．LABOR浮動利率的短期波動，使得某商業(yè)銀行不得減少高額的借貸款項，這反映了銀行的市場風(fēng)險 D．央行為減少流動性，提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險 E．某商業(yè)銀行員工由于徇私舞弊，濫用職權(quán)，使商業(yè)銀行在近期的衍生金融工具操作中損失慘重，這反映了銀行的操作風(fēng)險

正確答案:BCDE　解題思路：選項A是由于信用等級下降引起的損失，應(yīng)為信用風(fēng)險。

7．下列選項為馬柯維茨"資產(chǎn)組合"理論的基本假設(shè)是(      )。

A．投資者的目的是使其預(yù)期效用最大化 B．投資者是風(fēng)險喜好者 C．證券市場是有效的，即市場上各種有價證券的風(fēng)險與收益率的變動及其影響因素都為投資者掌握或至少是可以得知的 D．投資者是理性的，即在任一給定風(fēng)險程度下，投資者愿意選擇預(yù)期收益高或預(yù)期收益一定、風(fēng)險程度較低的有價證券 E．投資者用有不同概率分布的收益率來評估投資結(jié)果

正確答案:ACDE　解題思路：現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的發(fā)端始于哈瑞?馬科維茨，他在上世紀(jì)50年代提出了關(guān)于滿足投資者目的的各種最佳資產(chǎn)組合的分析理論。其中假設(shè)前提中，B選項投資者應(yīng)為風(fēng)險厭惡者。

8．下列選項關(guān)于計算VaR值的相關(guān)參數(shù)選擇：置信水平、持有期的說法，正確的是(      )。

A．用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)取高 B．純粹用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平可以適當(dāng)放低 C．使用者是監(jiān)管者，取決于其資產(chǎn)組合的特性，如果資產(chǎn)組合變動頻繁，時間間隔要短 D．使用者是經(jīng)營者，取決于成本和收益，時間間隔越短，成本越高 E．商業(yè)銀行對交易賬戶一般每日計算VaR，是因為其資產(chǎn)組合變動頻繁

正確答案:ABE　解題思路：使用者是經(jīng)營者，取決于其資產(chǎn)組合的特性，如果資產(chǎn)組合變動頻繁，時間間隔要短；使用者是監(jiān)管者，取決于成本和收益，時間間隔越短，成本越高。

9．巴塞爾規(guī)定使用高級計量法定量標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行應(yīng)滿足(      )。

A．任何風(fēng)險的測評體系都應(yīng)該由操作風(fēng)險的范圍以及損失事件的類型組成 B．監(jiān)管者要求銀行將可預(yù)期的損失和不可預(yù)期的損失加總來計算其資本要求，除非銀行可以保證其預(yù)期損失可以涵蓋其所有的損失 C．為了測量各個不同的商業(yè)業(yè)務(wù)的最低資本要求，必須對不同的操作風(fēng)險進(jìn)行測量 D．任何基于內(nèi)部模型法的風(fēng)險衡量體系都有一定的關(guān)鍵特征，以滿足監(jiān)管者對內(nèi)部模型法完整性的要求 E．銀行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)必須得到許可、生效，并且還應(yīng)定期接受復(fù)查審核，這些復(fù)查審核應(yīng)該包含銀行的業(yè)務(wù)部門和監(jiān)管部門兩個方面

正確答案:ABCD　解題思路：E選項是巴塞爾規(guī)定的使用高級計量法標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。

10．在開展操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作中，可以借助的資料和工具有(      )。

A．操作風(fēng)險定義 B．損失事件分類 C．操作風(fēng)險損失事件歷史數(shù)據(jù) D．各類業(yè)務(wù)檢查報告 E．全員風(fēng)險識別與報告

正確答案:ABCD　解題思路：E全員風(fēng)險識別與報告是操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程。

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。

11．《巴塞爾協(xié)議》中規(guī)定，簽署國銀行的最低資本限額為銀行風(fēng)險資產(chǎn)的4％，核心資本不能低于風(fēng)險資產(chǎn)的8％。

A．對 B．錯

正確答案:B　解題思路：《巴塞爾協(xié)議》中規(guī)定，簽署國銀行的最低資本限額為銀行風(fēng)險資產(chǎn)的8％，核心資本不能低于風(fēng)險資產(chǎn)的4％。

12．20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的盈利性。

A．對 B．錯

正確答案:B　解題思路：20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。

13．擔(dān)保是指為維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障。

A．對 B．錯

正確答案:A

14．損失類貸款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息依然無法收回，或只能收回極少的部分。

A．對 B．錯

正確答案:A

15．市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生金融市場進(jìn)行對沖。

A．對 B．錯

正確答案:A