2012年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺試題七
發(fā)布時(shí)間：2012-05-22 共1頁(yè)
考前沖刺(七)
| 一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 |
| 1．在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮( )因素。 |
| 正確答案:D 解題思路：風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)要考慮目前的組合集中情況。 |
|
|
| 2．隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)對(duì)能源和初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無(wú)減，而這無(wú)疑將推高全球能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格，為此，國(guó)家投資公司可以購(gòu)買全球主要能源和初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國(guó)家投資公司在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，運(yùn)用了( )。 |
| 正確答案:C 解題思路：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 |
|
|
| 3．連續(xù)四次投擲一枚硬幣的基本時(shí)間有( )件。 |
| 正確答案:C 解題思路：這是概率事件問(wèn)題，公式為2的N次平方，即2的4次平方。 |
|
|
| 4．已知某商業(yè)銀行的核心存款額為400億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，貸款平均額為800億元，則該銀行的融資需求為( )億元。 |
| 正確答案:B 解題思路：第一步，先求出該銀行的融資缺口=貸款平均額-核心存款額=800-400=400，第二步計(jì)算出，該銀行的融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+100=500。 |
|
|
| 5．某交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為1000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元和1000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)百分比收益率分別為5％、10％、15％，投資期為1年，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為( )。 |
| 正確答案:A 解題思路：百分比收益率的數(shù)學(xué)表達(dá)式為R=(期末投資額一期初投資額)／期初投資額，則本題計(jì)算步驟為：期初資產(chǎn)分別為：P01=1000萬(wàn)元，P02=2000萬(wàn)元，P03=1000萬(wàn)元，則期初總資產(chǎn)P0=1000+2000+1000=4000萬(wàn)元。期末資產(chǎn)分別為：P1=1000×1．05=1050萬(wàn)元，P2=2000×1．10=2200萬(wàn)元，P3=1000×1．15=1150萬(wàn)元，則期末總資產(chǎn)P=1050+2200+1150=4400萬(wàn)元，總收益率為：R=R=(期末投資額-期初投資額)／期初投資額=(4400-4000)／4000=10％。 |
|
|
| 二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 |
| 6．下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，說(shuō)法正確的有( )。 |
| 正確答案:ABCE 解題思路：D選項(xiàng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)是以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的。 |
|
|
| 7．以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有( )。 |
| 正確答案:ADE 解題思路：B．CmdhMeArics的創(chuàng)新之處在于可以計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題C．CrediAPorBBolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡洛模型模擬計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)是不使用歷史數(shù)據(jù)的。 |
|
|
8．根據(jù)圖示經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)公司治理準(zhǔn)則模型，下面說(shuō)法正確的是( )。 |
| 正確答案:ACDE 解題思路：B董兼職能中經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)公司治理準(zhǔn)則認(rèn)為公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保董事會(huì)會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略指導(dǎo)和對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層的有效監(jiān)督，同時(shí)確保董事會(huì)對(duì)公司和股東的責(zé)任和忠誠(chéng)。 |
|
|
| 9．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，以下與他有關(guān)的說(shuō)法，正確的是( )。 |
| 正確答案:ACDE 解題思路：B缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。 |
|
|
| 10．建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。 |
| 正確答案:BD |
|
|
| 三、判斷題：請(qǐng)判斷以下各題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。 |
| 11．商業(yè)銀行的浮動(dòng)利率負(fù)債包括短期儲(chǔ)蓄和大額儲(chǔ)蓄存單。 |
| 正確答案:B 解題思路：大額儲(chǔ)蓄存單屬于固定利率負(fù)債。 |
|
|
| 12．風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際損失。 |
| 正確答案:B 解題思路：前半部話正確，但后半部話混淆了風(fēng)險(xiǎn)與損失的區(qū)別。 |
|
|
| 13．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的變化，名義價(jià)值一般不具有實(shí)際價(jià)值。 |
| 正確答案:A |
|
|
| 14．操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，商業(yè)銀行之所以要承擔(dān)它是因?yàn)椴豢杀苊猓砸笊虡I(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡可能降低。 |
| 正確答案:A |
|
|
| 15．流動(dòng)比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)能力，分析企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力，但它不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量，尤其不能反映企業(yè)存貸方面存在的問(wèn)題。 |
| 正確答案:A |
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題8
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題7
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題6
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題5
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題4
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題3
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題2
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題1
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題(8)
- 2016年10月銀行從業(yè)試題《法律法規(guī)》機(jī)考精選題(7)
- 銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)(公共基礎(chǔ)部分)
- 風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案
- 銀行從業(yè)資格考試試題《個(gè)人理財(cái)》
- CCBP公共基礎(chǔ)考試模擬試題(含參考答案)
- 《風(fēng)險(xiǎn)管理考試輔導(dǎo)習(xí)題集》樣題
- 銀行從業(yè)資格考試試題《職業(yè)操守》
- 2007年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》模擬試題及答案
- 2012年銀行從業(yè)資格考試習(xí)題集——《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》附則
- 2012年銀行從業(yè)資格考試習(xí)題集——《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》概述
- 2007風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題