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一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 

1．下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證的說法，不正確的有(      )。 

A．驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段

B．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過定期的驗(yàn)證，從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面來檢驗(yàn)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系的有效性

C．根據(jù)不同商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境變化，可以找到同一的驗(yàn)證方法

D．內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：驗(yàn)證主要由商業(yè)行風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心。以下選項(xiàng)關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念說法不正確的是(      )。 

A．風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

B．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡

C．風(fēng)險(xiǎn)管理文化是"階段性"的事業(yè)，應(yīng)根據(jù)不同時(shí)期制定不同的風(fēng)險(xiǎn)管理理念并融入到員工的日常行為中

D．風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)管理文化是"終身制"的事業(yè)。 

 

3．假定對(duì)于某資產(chǎn)組合，一銀行在持有期為1天、置信水平為99％的情況下，所計(jì)算的VaR為10萬美元，則表明(      )。 

A．該銀行的資產(chǎn)組合在1天損失10萬美元的概率為99％

B．該銀行的資產(chǎn)組合在1天損失10萬美元的概率小于99％

C．該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有99％的可能性不會(huì)超過10萬美元

D．該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有99％的可能性會(huì)超過10萬美元 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大風(fēng)險(xiǎn)。置信度越高，期限越長(zhǎng)，V。aR值就越大。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是隨著置信水平和持有期的增大而增加的。 

 

4．銀行可以使用久期缺口來測(cè)量其資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列關(guān)于關(guān)于久期缺口的敘述中不正確的是(      )。 

A．當(dāng)久期為正值時(shí)，資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積。

B．銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向一致

C．銀行資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，即利率風(fēng)險(xiǎn)越大

D．久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量也就越大，因而銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越高 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向相反。 

 

5．下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(      )。 

A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D．大量存款人的擠兌行為暗示著商業(yè)銀行存在著較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。 

 

二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 

6．下列選項(xiàng)關(guān)于商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的說法正確的是(      )。 

A．商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要包括業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)

B．先進(jìn)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)能大幅提高商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平，并降低操作出錯(cuò)的概率

C．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能地利用信息系統(tǒng)的設(shè)定，防范各種操作風(fēng)險(xiǎn)和違法犯罪行為

D．分散式的，可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)系統(tǒng)有助于商業(yè)銀行正常開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)

E．商業(yè)銀行在信息系統(tǒng)方面的科技投人越多，越有助于控制操作風(fēng)險(xiǎn) 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：集中式的，可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)系統(tǒng)有助于商業(yè)銀行正常開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 

 

7．從國際、國內(nèi)銀行的良好實(shí)踐看，我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序應(yīng)主要包括的內(nèi)容是(      )。 

A．交易賬戶劃分的目的、適用范圍、交易賬戶的定義，交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

B．列入交易賬戶的金融工具種類

C．列入交易賬戶的頭寸應(yīng)符合的條件

D．明顯不列入交易賬戶的頭寸

E．交易標(biāo)識(shí)。交易屬性的劃分應(yīng)事前確認(rèn)，事后認(rèn)定 

 

 

 

正確答案:ABCDE　解題思路：E選項(xiàng)交易屬性的劃分應(yīng)事前認(rèn)定，事后確認(rèn)。 

 

8．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，正確的是(      )。 

A．難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

B．商業(yè)銀行無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

C．不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力

D．多適用于規(guī)模龐大，資金，技術(shù)，人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

E．以上說法都不正確 

 

 

 

正確答案:ABC　解題思路：D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門更加適應(yīng)于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行。 

 

9．壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有(      )。 

A．為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

B．幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

C．提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

D．評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和流動(dòng)性兩方面承受壓力的能力

E．幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：D壓力測(cè)試是評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。 

 

10．關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移說法正確的有(      )。 

A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或者采取其他合法經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的實(shí)施成本主要存在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出

D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無能為力

E．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移在實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用中包括出口信貸保險(xiǎn)，期權(quán)合約；擔(dān)保和備用信用證，第三方信用擔(dān)保等實(shí)際操作 

 

 

 

正確答案:ABE　解題思路：C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要存在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。D風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無能為力，此時(shí)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略是最為直接，最有效的。 

 

三、判斷題：請(qǐng)判斷以下各題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。 

11．如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或者下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B 

 

12．壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，壓力測(cè)試越多越容易抓住風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)和要害，也就意味著更高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B 

 

13．用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收入為負(fù)值或零，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:A 

 

14．《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性方面最強(qiáng)的是基本指標(biāo)法。 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B 

 

15．對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。因此，操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)該對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:A