2012年銀行從業資格考試風險管理考前押卷一
發布時間：2012-05-22 共1頁
考前押卷（一）
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．風險預警的程序依次為( )。
A．風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價
B．信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價
C．風險處置→風險分析→信用信息的收集和傳遞→后評價
D．風險處置→風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞
正確答案:B 解題思路：風險預警的程序為：①信用信息的收集和傳遞；②風險分析；③風險處置；④后評價。
2．風險識別包括( )兩個環節。
A．感知風險和分析風險
B．計量風險和分析風險
C．計量風險和感知風險
D．感知風險和檢測風險
正確答案:A 解題思路：風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節：感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質；分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。
3．風險管理部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是( )。
A．收集和處理與風險控制相關的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中
B．顯示總體組合和各個子組合的風險狀況
C．討論各種流程和措施的有效性
D．報告重要單筆業務頭寸的風險狀況
正確答案:A 解題思路：風險管理部門的主要職責是風險信息的收集、分析和報告。
4．下列關于風險管理文化的表述，正確的是( )。
A．風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度3個層次組成
B．制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素
C．風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益
D．風險管理文化和企業文化是兩個不同的范疇
正確答案:A 解題思路：風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，故選項A正確；風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素，故選項B錯誤；風險管理的目的是提高承擔風險所帶來的收益，并不能消除風險，故選項C錯誤；風險文化又稱風險管理文化，是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化，因而風險管理文化也是企業文化的一部分，故選項D錯誤。
5．馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為1（即不完全正相關），分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。這體現了( )的原則。
A．風險轉移
B．風險分散
C．風險對沖
D．風險補償
正確答案:B 解題思路：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為1（即不完全正相關），分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。而對于由相互獨立的多種資產組成的投資組合，只要組合中的資產個數足夠多，該投資組合的非系統性風險就可以通過這種分散策略完全消除。這充分體現了風險分散的原則。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．下列關于風險管理與商業銀行經營關系的說法，正確的是( )。
A．承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B．風險管理作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式
C．風險管理不能夠為商業銀行風險定價提供依據
D．健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值
E．風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力
正確答案:ABDE 解題思路：風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在以下幾個方面：①承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力；②風險管理作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式；③風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合；④健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值；⑤風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力。
7．按階段不同，風險處置又可以劃分為( )。
A．預控性處置
B．全面性處置
C．起始性處置
D．階段性處置
E．過渡段處置
正確答案:AB 解題思路：風險處置是指在風險警報的基礎上，為控制和最大限度消除商業銀行風險而采取的一系列措施。按照階段不同，7風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。
8．下列論述正確的是( )。
A．零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感
B．零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感
C．公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感
D．零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感
E．公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感
正確答案:AE 解題思路：零售客戶、特別是小額存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感；公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感。
9．通常，戰略風險識別可以從( )三個層面人手。
A．戰略
B．宏觀
C．微觀
D．全局
E．戰術
正確答案:ABC 解題思路：通常，戰略風險識別可以從戰略、宏觀和微觀三個層面入手。
10．貸款重組應當注意的事項包括( )。
A．是否屬于可重組的對象或產品
B．進入重組流程的原因
C．是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小
D．轉讓貸款的成本費用
E．對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估
正確答案:ABCE 解題思路：選項D是在貸款轉讓時要注意的事項，不是貸款重組。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．操作風險管理流程依次包括如下五個步驟：操作風險識別、操作風險映射、操作風險評估與量化、操作風險控制與緩釋、操作風險報告。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：銀行風險管理的流程是操作風險識別、操作風險計量與經濟資本配置、操作風險評估與控制、操作風險監測與報告。
12．為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：銀行的外匯交易風險主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸。
13．商業銀行存款中的敏感負債是指對利率非常敏感，隨時都可能提取的存款。對于這部分負債，在實際操作中一般保持在總額的30%。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：通常可以將商業銀行的存款分為三類：第一類，敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，例如證券業存款。對這部分負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，通常為總額的80%。第二類，脆弱資金，一部分為短期內提取的存款，例如政府稅款、電力等費用收入。通常商業銀行以流動資產的形式持有其30%左右。第三類，核心存款，除了極少部分外，幾乎不會在一年內提取。通常商業銀行僅將其15%投入流動資產。
14．在預期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：資產收益率標準差越大，表明資產收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產的收益率基本穩定在預期收益水平。故在預期收益相同的情況下，投資者總是愿意投資標準差更小的資產。
15．貸款定價的公式是：貸款最低定價=（資金成本+經營成本+資本成本）／貸款額。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：貸款定價通常由以下因素來決定：貸款最低定價=（資金成本+經營成本+風險成本+資本成本）／貸款額。
