2012年銀行從業資格考試風險管理專業歷年考試真題1
發布時間：2012-05-22 共1頁
2010年下半年真題
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過( )來給出。
A．內部操作風險計量系統
B．外部操作風險控制系統
C．外部操作風險計量系統
D．內部操作風險識別系統
正確答案:A 解題思路：高級計量法(AMA)是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過內部操作風險計量系統來給出。
2．公司治理是現代商業銀行穩健運營／發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，"將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實"，是( )部門的責任。
A．風險管理部門
B．監事會
C．高級管理層
D．業務管理部門
正確答案:C 解題思路：高級管理層負責具體執行經董事會批準的操作風險管理系統，即將該系統轉化為具體的政策、程序和步驟，以便于業務部門的貫徹落實和對照檢查。
3．下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是( )。
A．風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡
B．高風險管理水平的企業控制風險與收益的能力強
C．商業銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益
D．商業銀行是僅僅經營貨幣的金融機構
正確答案:D 解題思路：風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東匯報的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業銀行不再是傳統上僅僅經營貨幣的金融機構，而是經營風險的特殊企業。
4．風險報告的職責不包括( )。
A．保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識
B．使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立
C．傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度
D．告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責
正確答案:B 解題思路：風險報告的職責之一，是使得員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息，并非獨立；A、C、D項是風險報告的職責。
5．下列各項中不是風險處置糾正的內容的是( )。
A．風險糾正
B．風險防范
C．市場退出
D．風險救助
正確答案:B 解題思路：風險處置糾正貫穿銀行監管始終，是指監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度．及時采取相應措施加以處置，包括：①風險糾正；②風險救助；③市場退出。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現在下列( )方面。
A．董事會是商業銀行的最高風險管理機構
B．董事會負責識別、計量、監測和控制各種風險
C．董事會是我國商業銀行所特有的機構
D．風險管理總監應當是董事會成員
E．董事會負責確定商業銀行可以承受的總體風險水平
正確答案:ADE 解題思路：高級管理層負責識別、計量、監測和控制各種風險，所以B連項錯誤；監事會是我國商業銀行所特有的機構，所以C選項錯誤。選項A、D、E項說法正確。
7．風險為本的監管框架是由若干個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，除了規劃監管行動和風險評估，其他的流程有( )。
A．了解機構
B．準備風險為本的現場檢查
C．對監管結果匯總報告
D．實施風險為本的現場檢查并確定評級
E．監管措施、效果評價和持續的非現場監測
正確答案:ABDE 解題思路：風險為本的監管框架是由六個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監管流程，具體包括：了解機構、風險評估、規劃監管行動、準備風險為本的現場檢查、實施風險為本的現場檢查并確定評級、采取監管措施、效果評價和持續的非現場監測，所以A、B、D、E項正確。
8．可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有( )。
A．預期收益率
B．中位數
C．方差
D．標準差
E．眾數
正確答案:CD 解題思路：預期收益率是一種平均水平的概念，眾數和中住數不具有衡量收益率比重的特性，標準差和方差可用來量化收益率的波動情況，例如，標準差越大表明不確定性越大，即出現較大收益或損失的機會增大。
9．以下說法中，正確的有( )。
A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率
B．違約概率和違約頻率不是同一個概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D．違約頻率是分析模型作出的事前預測
E．違約頻率可作為內部評級的直接依據
正確答案:BC 解題思路：違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A選項錯誤；違約頻率是事后檢驗的結果，所以D選項錯誤；違約頻率不能作為內部評級的直接依據，所以E選項錯誤。
10．假設某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的可能影響是( )。
A．損失13億
B．盈利13億
C．資產負債結構變化
D．流動性增強
E．流動性下降
正確答案:ACE 解題思路：資產價值的變化=-[6×1000×（8.526-8%）／(1+8%)]=-27.8億元；負債價值的變化=-[4×800×（8.5%-8%）／(1+8%)]=-14.8億元，合計價值變化=-13億元，即商業銀行的合計價值損失為13億元。其資產負債結構也必然發生變化，可能導致流動性下降。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現金流法。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率；二是回收現金流法，根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流。
12．經濟資本主要是用來抵御商業銀行的預期損失的。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：經濟資本主要是用來抵御商業銀行的非預期損失的。
13．根據馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統性風險的作用。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：根據馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統性風險的作用。信用風險很大程度上是一種非系統性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。
14．收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期的結果。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：收益率曲線是由不同時期，但具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對應的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關系。一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期的結果。
15．按照《巴塞爾新資本協議》，債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60天屬于違約的一種情況。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：按照《巴塞爾新資本協議》，債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過90天以上屬于違約的一種情況。
