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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 

1．Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是(   )。 

A．流動資產(chǎn)／流動負債

B．流動資產(chǎn)總資產(chǎn)

C．（流動資產(chǎn)-流動負債）／總資產(chǎn)

D．流動負債總資產(chǎn) 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：（流動資產(chǎn)-流動負債）／總資產(chǎn)，該指標用來衡量在一定總資產(chǎn)下營運資本所占的比重。Altman通過該指標來反映企業(yè)的流動性狀況。 

 

2．多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中(   )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。 

A．CreditMetrics模型

B．CreditPortfolioView模型

C．CreditRisk+模型

D．KMV模型 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：麥肯錫公司提出CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。 

 

3．連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有(   )件。 

A．8

B．7

C．6

D．3 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：連續(xù)三次投并，每一次聿可能會出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3：是方種可能，即8種基本事件： 

 

4．資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自(   )。 

A．資產(chǎn)業(yè)務

B．負債業(yè)務

C．貸款業(yè)務

D．證券業(yè)務 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務。 

 

5．在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于(   )。 

A．基本面指標和財務指標

B．財務指標和財務指標

C．基本面指標和基本面指標

D．財務指標和基本面指標 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：資產(chǎn)增長率屬于財務指標中的增長能力指標；資質(zhì)等級屬于基本面指標中的實力類指標。 

 

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 

6．國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有(   )。 

A．傳統(tǒng)方法

B．評級方法

C．信用評分方法

D．統(tǒng)計模型

E．黑色預警法 

 

 

 

正確答案:ABCD　解題思路：風險預警的主要方法有：①傳統(tǒng)方法；②評級方法；③信用評分方法；④統(tǒng)計模型。 

 

7．風險規(guī)避策略的實施成本主要在于(   )的支出。 

A．人員工資

B．風險分析

C．經(jīng)濟資本配置

D．風險補償

E．風險轉(zhuǎn)移 

 

 

 

正確答案:BC　解題思路：風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置的支出。 

 

8．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是(   )。 

A．基本指標法

B．內(nèi)部模型法

C．標準法

D．內(nèi)部評級初級法

E．內(nèi)部評級高級法 

 

 

 

正確答案:CDE　解題思路：選項中A、B項屬于對操作風險的計量方法。 

 

9．衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過(   )指標換算得到。 

A．現(xiàn)金頭寸指標

B．核心存款比例

C．貸款總額與總資產(chǎn)比率

D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E．易變負債與總資產(chǎn) 

 

 

 

正確答案:BC　解題思路：考查流動性比率的相關(guān)知識。貸款總額與核心存款的比率=（貸款總額／總資產(chǎn)）÷（核心存款／總資產(chǎn)），可知貸款總額與核心存款的比率可以通過貸款總額與總資產(chǎn)的比率和核心存款與總資產(chǎn)的比率（核心存款比例）這兩種比率換算得到。 

 

10．以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是(   )。 

A．庫存現(xiàn)金

B．超額準備金

C．一個月內(nèi)到期的正常類貸款

D．一個月內(nèi)到期的債權(quán)

E．長期公司債 

 

 

 

正確答案:AC　解題思路：流動性資產(chǎn)包括：庫存現(xiàn)金（現(xiàn)匯）、在中國人民銀行超額準備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈簟（資產(chǎn)方）、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)、一個月內(nèi)到期的應收賬款、一個月內(nèi)到囊的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、一個月內(nèi)到期的債券、在國內(nèi)外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（別除其中的不良資產(chǎn)）。 

 

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

11．分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：非系統(tǒng)風險是可以被分散掉的。 

 

12．對風險模型進行壓力測試是風險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：通過壓力測試是為了能夠估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。 

 

13．資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。 

 

14．市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：考查市場風險有關(guān)的知識點。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。 

 

15．操作風險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：操作風險是指由于認為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。