2012年銀行從業資格考試風險管理專業歷年考試真題5
發布時間：2012-05-22 共1頁
2008年下半年真題
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入"信用卡第三方支付系統"，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于( )引發的風險。
A．人員因素
B．系統缺陷
C．內部流程
D．外部事件
正確答案:D 解題思路：黑客入侵屬于外部事件。
2．商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括( )。
A．大豆
B．石油
C．銅
D．黃金
正確答案:D 解題思路：黃金不作為商品是經常單獨拿出來考的一個知識點：猶如貨幣不是商品一樣，黃金價格只能作為匯率風險考慮。
3．多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化．然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A．CredirMetric模型
B．CreditRisk+模型
C．CreditPortfolio模型
D．KMV模型
正確答案:C 解題思路：麥肯錫公司提出的CreditPortfolio模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。
4．客戶信用評級是商業銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶的大小。
A．償債能力和償債意愿，違約風險
B．盈利能力和償債能力，違約風險
C．收入水平和資產質量，流動風險
D．償債能力和償債意愿，流動風險
正確答案:A 解題思路：首先，客戶信用評級是信用風險管理辦法，反映的不是流動風險，排除C、D項。其次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強，但償債意愿很弱，信用風險依然很大，所以償債意愿是很重要的考察因素，由此判斷，A選項符合要求。
5．風險水平類指標不包括( )。
A．核心負債比率
B．預期損失率
C．關注類貸款遷徙率
D．不良貸款撥備覆蓋率
正確答案:C 解題思路：風險遷徙類指標最好辨認，因為遷徙是動態的，衡量商業銀行信用風險變化的程度，不是衡量風險水平。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．下列關于監事會職責的說法，正確的有( )。
A．監事會從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作
B．監事會應當與董事會及內部審計、風險管理等相關委員會和有關職能部門的工作聯系
C．監事會對商業銀行的決策過程、決策執行過程、經營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現，進行監督與測評
D．跟蹤監督董事會和高級管理層為完善內部控制所做的相關工作
E．監事會有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險
正確答案:ABCD 解題思路：高級管理層有效地識剮、計量、監測乖控制各項業務所承擔的各種風險，所以E項錯誤；A、B、C、D項均是監事會的職責。
7．投資組合選擇是投資者進行金融經營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經濟學研究的核心問題，下列描述正確的是( )。
A．現代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產上
B．現代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風險水平相匹配的最適當、最滿意的資產組合的系統方法
C．馬柯維茨認為最佳投資組合應當是具有風險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產的有效邊界的交點
D．馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架
E．均值一方差模型是目前投資理論和投資實踐的主流方法
正確答案:ABCE 解題思路：馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法，所以D選項錯誤。
8．下列關于風險敏感性分析論述，正確的有( )。
A．風險敏感性指標可以用于一切關于風險的分析
B．久期、凸性等都是衡量風險敏感性的指標
C．風險敏感性是指資產價值對相關變量變化的反映
D．風險敏感性分析適用于相關變量變動較小時使用
E．利用泰勒展開近似法，展開階數越高，則對風險敏感性的描繪越精確
正確答案:BCDE 解題思路：風險敏感性指標還只是比較簡單的分析風險的方法，顯然不能分析一切指標。
9．以風險為本的持續監管框架內容包括( )。
A．了解機構和風險評估
B．規劃監管行動
C．準備風險為本的現場檢查
D．實施風險為本的現場檢查并確定評級
E．監管措施、措施評價和持續的非現場監測
正確答案:ABCDE 解題思路：風險為本的持續監管框架由六個相互銜接的具體監管步驟組成，本題選項全部包括了這六步，其中A選項的了解機構和風險評估是兩個步驟。
10．在流動性比例中，流動性負債包括( )。
A．一個月內到期的同業往來凈額
B．一個月到期的各種已發行的債券和票據
C．一個月內到期的中央銀行借款
D．一個月內到期的應付款
E．活期存款（不含財政性存款）
正確答案:ABCDE 解題思路：除了活期之外，"流動性"的期限是一個月。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．買方期權對期權賣方來說是買入一個賣出交易的物的權利。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
12．公司治理是現代商業銀行穩健運營和發展的核心。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
13．線性相關系數具有線性不變性，即同時對變量X、Y做相同的線性變換如X=2X-1。Y=2Y+1，變化之后的兩個變量X、Y之間的相關系數與X、Y之間的相關系數相等。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
14．實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
15．一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評分結果將長期有效。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：隨著時間的推移，客戶的信用風險狀況可能會發生改變或者出現新的風險特征，因此需要根據新情況進行調整。
