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　　一、綜合題(凡要求計算的項目，均須列出計算過程；計算結果有計量單位的，應予以標明，標明的計量單位與題中所給的計量單位相同；計算結果出現小數的，除特殊要求外，均保留小數點后兩位小數；凡要求解釋、分析、說明理由的內容，必須有相應的文字闡述)

　　1．某企業有20000萬元資金準備等額投資于兩個投資項目，投資額均10000萬元，目前有三個備選的投資項目，其收益額的概率分布為：

　　要求：

　　(1)若公司擬選擇兩個風險較小的項目進行投資組合，應該選擇哪兩個項目進行組合；

　　(2)若各項目彼此間的相關系數為0.6，計算所選中投資組合的預期收益率和組合的標準離差；

　　(3)若各項目彼此間的相關系數為1，計算所選中投資組合的預期收益率和組合的標準離差；

　　(4)說明相關系數的大小對投資組合的預期收益率和風險的影響。

　　正確答案:

　　(1)①計算三個項目的標準離差

　　②計算三個項目的標準離差率

　　因此，應選擇AB兩項目進行組合。

　　(2)A、B投資組合的預期收益率=10.5%×50%+9.5%×50%=10%

　　(3)A、B投資組合的預期收益率=10.5%×50%+9.5%×50%=10%

　　A、B投資組合的標準離差=0.5×5.22%+0.5×12.13%=8.68%

　　(4)相關系數的大小對投資組合的預期收益率沒有影響，但對投資組合的標準離差及其風險有較大的影響，相關系數越大，投資組合的標準離差越大，組合的風險越大。

　　2．A、B兩只股票，其預期收益的概率分布為：

　　要求：

　　(1)計算兩只股票的預期收益率、標準離差和標準離差率；

　　(2)假設資本資產定價模型成立，若市場組合收益率為10%，短期國債的利息率為3%，市場組合的標準離差為5%，計算A、B兩只股票各自的β系數以及它們與市場組合的相關系數。

　　(3)若A、B兩只股票的投資的價值比重為6：4，兩只股票間相關系數為0.5，計算兩只股票組合收益率和組合β系數以及組合標準離差。

　　正確答案:

　　所以對于A股票有：

　　所以A股票相關系數=1.02

　　對于B股票有：

　　所以B股票相關系數=0.52

　　(3)組合收益率=10.5%×60%+12%×40%=11.1%

　　組合β=1.07×60%+1.29×40%=1.16

　　組合標準離差=

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