銀行從業(yè)考試輔導(dǎo)：風險資本計量
發(fā)布時間：2011-10-22 共1頁
1．基本指標法（basicindicatorapproach）
（1）以單一的指標作為衡量銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風險資本的方法
（2）理由是銀行越大，非利息收入越高，操作風險就越大，分配的經(jīng)濟資本就越多
操作風險的監(jiān)管成本=[前三年的總收入*固定百分比加總]/3
總收入=凈利息收入+凈非利息收入，不包括保險收入、銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利
固定百分比為15%
缺陷是按照這一思路，即使奉獻管理水平提高，也不會降低銀行應(yīng)對操作風險的資本，除非資產(chǎn)規(guī)模和非利息收入下降，這可能還會導(dǎo)致反向激勵
2．標準法（standardisedapproach）
（1）將整個業(yè)務(wù)分成多個條線，度量每個業(yè)務(wù)線的風險，再把風險加總，如果業(yè)務(wù)線按巴塞爾委員會制定的標準來劃分，就是standardisedapproach
（2）標準法中銀行的產(chǎn)品線：公司融資、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)濟，巴塞爾設(shè)定了每個產(chǎn)品線的β值
（3）采用標準法的基本要求
有效的風險管理和控制
計量和驗證
3．高級計量法
（1）內(nèi)部度量法（internameasurementapprocah，EA）
預(yù)期損失量（expectedossamount），風險指數(shù)（riskprofieindex，RPI）
具體講，產(chǎn)品線分為M種，風險類別分為N種，操作風險就按M*N來度量，每個產(chǎn)品線和損失類型組合要求的資本用這個組合的EA，RPI，固定參數(shù)γ相乘計算，操作風險需要的總資本是每個產(chǎn)品線和損失類型組合要求的資本的加總。
與前兩種方法來比，internameasurementapproach允許銀行使用EA，而為了計算EA，要得到EI（敞口指標）、PE（損失事件發(fā)生概率）、GE（特定損失事件）PE*GE=ER（expectedossratio），ER*EI=EA
固定參數(shù)γ的校驗有兩種方法“根據(jù)最大損失分析進行的校驗方法”和“根據(jù)絕對資本分析進行的校驗方法”，前一種確定依據(jù)是“在一定的置信水平下（99%），一定時期內(nèi)（一年），資本要求能涵蓋最大損失”，后一種依據(jù)“操作風險的監(jiān)管資本占總監(jiān)管資本的一定比例”
RPI›1表示銀行的風險比典型的銀行更集中，其他自己理解
（2）損失分布法（ossdistributionapproach，DA） 與internameasurementapproach的區(qū)別是，DA直接評估未預(yù)期損失，而不是通過假設(shè)預(yù)期損失和未預(yù)期損失的相關(guān)性來評估未預(yù)期損失，在這個方法下，不用決定乘數(shù)因子γ
4．四種方法的比較
巴塞爾允許一家銀行對部分業(yè)務(wù)采用標準法，對其他業(yè)務(wù)采用高級度量法，但采用高級度量法計算出來的資本要求下限是采用標準法計算出的資本要求的75%
（1）以單一的指標作為衡量銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風險資本的方法
（2）理由是銀行越大，非利息收入越高，操作風險就越大，分配的經(jīng)濟資本就越多
操作風險的監(jiān)管成本=[前三年的總收入*固定百分比加總]/3
總收入=凈利息收入+凈非利息收入，不包括保險收入、銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利
固定百分比為15%
缺陷是按照這一思路，即使奉獻管理水平提高，也不會降低銀行應(yīng)對操作風險的資本，除非資產(chǎn)規(guī)模和非利息收入下降，這可能還會導(dǎo)致反向激勵
2．標準法（standardisedapproach）
（1）將整個業(yè)務(wù)分成多個條線，度量每個業(yè)務(wù)線的風險，再把風險加總，如果業(yè)務(wù)線按巴塞爾委員會制定的標準來劃分，就是standardisedapproach
（2）標準法中銀行的產(chǎn)品線：公司融資、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)濟，巴塞爾設(shè)定了每個產(chǎn)品線的β值
（3）采用標準法的基本要求
有效的風險管理和控制
計量和驗證
3．高級計量法
（1）內(nèi)部度量法（internameasurementapprocah，EA）
預(yù)期損失量（expectedossamount），風險指數(shù)（riskprofieindex，RPI）
具體講，產(chǎn)品線分為M種，風險類別分為N種，操作風險就按M*N來度量，每個產(chǎn)品線和損失類型組合要求的資本用這個組合的EA，RPI，固定參數(shù)γ相乘計算，操作風險需要的總資本是每個產(chǎn)品線和損失類型組合要求的資本的加總。
與前兩種方法來比，internameasurementapproach允許銀行使用EA，而為了計算EA，要得到EI（敞口指標）、PE（損失事件發(fā)生概率）、GE（特定損失事件）PE*GE=ER（expectedossratio），ER*EI=EA
固定參數(shù)γ的校驗有兩種方法“根據(jù)最大損失分析進行的校驗方法”和“根據(jù)絕對資本分析進行的校驗方法”，前一種確定依據(jù)是“在一定的置信水平下（99%），一定時期內(nèi)（一年），資本要求能涵蓋最大損失”，后一種依據(jù)“操作風險的監(jiān)管資本占總監(jiān)管資本的一定比例”
RPI›1表示銀行的風險比典型的銀行更集中，其他自己理解
（2）損失分布法（ossdistributionapproach，DA） 與internameasurementapproach的區(qū)別是，DA直接評估未預(yù)期損失，而不是通過假設(shè)預(yù)期損失和未預(yù)期損失的相關(guān)性來評估未預(yù)期損失，在這個方法下，不用決定乘數(shù)因子γ
4．四種方法的比較
巴塞爾允許一家銀行對部分業(yè)務(wù)采用標準法，對其他業(yè)務(wù)采用高級度量法，但采用高級度量法計算出來的資本要求下限是采用標準法計算出的資本要求的75%
