風險管理復習資料: 外資銀行流動性監管指標
發布時間：2011-10-22 共1頁
營運資金作為生息資產的比例
境內外匯存款與外匯總資產的比例
信用風險監管指標
不良資產率和不良貸款率
不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%
預期損失率
預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%
單一客戶授信集中度
單一客戶授信集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%
貸款損失準備金率
貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產總額
不良貸款撥備覆蓋率
撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+刻意類貸款+損失類貸款）
操作風險指標衡量由于內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。
市場風險類指標
累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%。在條件成熟時采用風險價值法（VaR方法）。
市值敏感度為修正持續期缺口乘以1%/年，指標值將在相關政策出臺后根據風險監管實際需要另行制定。
貸款風險遷徙指標
正常貸款遷徙率
關注類貸款遷徙率
次級類貸款遷徙率
可疑類貸款遷徙率
風險抵補類指標
