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     （1）貸款定價的決定要素

    貸款定價的形成機制比較復雜，市場、銀行和監管機構這三方面是形成均衡定價的三個主要力量。貸款定價通常由以下因素來決定：

    貸款的定價＝資金成本＋經營成本＋風險成本＋資本成本

    資金成本包括債務成本和股權成本，經營成本以所謂的部門成本包括在價格計算中。風險成本一般指預期損失，需要許多數據來確定一筆貸款的預期損失。資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經濟資本。在貸款定價中考慮資本成本是因為：信用風險引起的損失最終只有通過核銷撥備的方式彌補，遵循外部日益加強的監管要求，獲得商業銀行股東所期望的投資收益率。RAROC在貸款定價中應用的一般公式為：

    RAROC＝（某項貸款的一年收入－各項費用－預期損失）/監管或經濟資本

    式中，預期損失代表商業銀行為風險業務計提的各項準備，而經濟資本則是用來抵御商業銀行的非預期損失所需的資本。

    （2）貸款定價的影響因素

    貸款定價不僅受單個借款者風險的影響，還受商業銀行當前資產組合結構的影響。