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    麥肯錫公司提出的Credit Portfolio View模型直接將將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。Credit Portfolio View模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約計量上不使用歷史數據，而是根據現實宏觀經濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉移概率則還需要歷史數據來計算，只不過將這些基于歷史數據的轉移概率進行了調整而已。該模型本身并不能計量出完整的等級轉移矩陣。