風險管理復習資料: 違約概率模型
發布時間：2011-10-22 共1頁
違約概率模型分析屬于現代信用風險計量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的風險中性定價模型和死亡率模型，在銀行業引起了很大反響。
《巴塞爾新資本協議》也明確規定，實施內部評級法的商業銀行可采用模型估計違約概率。
與傳統的專家判斷和信用評分法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少五年的數據。
