2009年銀行從業風險管理模擬練習（13）
發布時間：2011-10-07 共2頁
第1題在進行現金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發展時期的現金流特性，這是因為（ ）。
A．企業的領導人可能隨著時間的變化產生變更
B．企業的經營狀況在一年四季都會有不同的變化
C．企業發展可能處于開發期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期
D．企業的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期
【正確答案】：C
第2題與單一法人客戶相比．（ ）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。
A．財務報表真實性較好
B．連環擔保普遍
C．風險識別難度
D．貸后監督難度
【正確答案】：A
第3題某2年期債券麥考利久期為l．6年，債券目前價格為101.O0元。市場利率為8%，假設市場利率突然上升2%。則按照久期公式計算．該債券價格（ ）。
A．上漲2.96%
B．下跌2.96%
C．上漲3.20%
D．下跌3.20%
【正確答案】：B
第4題（ ）假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。
A．歷史模擬法
B．方差一協方差法
C．蒙特卡羅模擬法
D．標準法
【正確答案】：A
第5題根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中對流動性資產定義的內容里，下面不被包括在內的一項是（ ）。
A．一個月內到期的正常類貸款（不包括關注類貸款）
B．在中國人民銀行超額準備金存款
C．在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產
D．庫存現金
【正確答案】：A
第6題從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指（ ）。
A．相對于無風險利率的差額
B．兩種對信用敏感的資產之間的信用價差
C．相對于無風險利率的比率
D．兩種信用資產相對于無風險利率的比值
【正確答案】：A
第7題下列對于影響期權價值因素的理解。不正確的是（ ）。
A．如果買方期權在某一時間執行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產市場價格與期權執行價格的差額
B．隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增
C．隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小
D．買方期權持有者的最損失是零
【正確答案】：D
第8題商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是（ ）。
A．資產流動性風險
B．負債流動性風險
C．流動性過剩
D．以上都不對
【正確答案】：A
第9題下列關于風險的說法，正確的是（ ）。
A．違約風險僅針對個人而言，不針對企業
B．結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險
C．信用風險具有明顯的系統性風險特征
D．與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得
【正確答案】：A
第10題在操作風險經濟資本計量的方法中,（ ）是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。
A．內部評級法
B．基本指標法
C．標準法
D．高級計量法
【正確答案】：D
