2010年銀行從業風險管理模擬試題及答案三
發布時間：2011-10-07 共2頁
一、單選題（ ）
1、某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（ ?。?。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
標準答案：b
2、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（ ?。?。
A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
標準答案：b
3、以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是（ ?。?。
（1）挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中
（2）辦理貸款轉讓手續
（3）對資產組合進行評估
（4）簽署轉讓協議
（5）雙方協商（或投標）確定購買價格
（6）為投資者提供資產組合的詳細信息
A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）
B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）
C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）
D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）
標準答案：d
4、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
A、200
B、400
C、600
D、1000
標準答案：d
5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ?。?。
A、不變
B、長
C、短
D、無法判斷
標準答案：b
6、巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規定該乘數因子值不得低于（ ?。?。
A、1
B、2
C、3
D、4
標準答案：c
7、銀行中的（ ?。┏袚鷮κ袌鲲L險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。
A、董事會
B、高級管理層
C、監事會
D、股東大會
標準答案：a
8、假定某商業銀行資產組合的收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產組合可能產生的損失，商業銀行為該組合配置的經濟資本為20萬元，則該資產組合的經濟增加值為（ ）萬元。
A、55
B、73
C、75
D、100
標準答案：b
9、關于商業銀行市場風險的以下說法，正確的是（ ?。?BR>A、就我國目前商業銀行的發展現狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一
B、市場風險只存在于銀行的交易業務中
C、市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類
D、市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的
標準答案：d
10、關于商業銀行市場風險的以下說法，正確的是（ ?。?BR>A、就我國目前商業銀行的發展現狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一
B、市場風險只存在于銀行的交易業務中
C、市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類
D、市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的
標準答案：c
