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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 

1．20世紀(jì)60年代，(   )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。 

A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

B．夏普提出的CAPM模型

C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D．羅斯提出套利定價理論 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：馬柯威茨的理論提出于20世紀(jì)50年代；而布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型屬華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命的金融理論；羅斯的理論提出于20世紀(jì)70年代。 

 

2．風(fēng)險識別包括(   )環(huán)節(jié)。 

A．感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

B．計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C．計量風(fēng)險和感知風(fēng)險

D．感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)；感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。 

 

3．(   )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。 

A．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

B．對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

C．為風(fēng)險管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動

D．能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng) 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。 

 

4．風(fēng)險文化的精神核心是(   )。 

A．風(fēng)險管理策略

B．風(fēng)險管理理念

C．公司治理結(jié)構(gòu)

D．內(nèi)部控制系統(tǒng) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和割度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。 

 

5．風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是(   )。 

A．收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中

B．顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況

C．討論各種流程和措施的有效性

D．報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下方面：①保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識；②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度；③實施并支持一致的風(fēng)險語言／術(shù)語；④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息；⑤告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)；⑥利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持；⑦保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。風(fēng)險報告除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險管理與內(nèi)控需要外，還應(yīng)當(dāng)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》信息披露框架的風(fēng)險匯總和報告流程。 

 

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 

6．下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有(   )。 

A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C．風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

D．健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 

 

 

 

正確答案:ABDE　解題思路：風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。第二，風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。第三，風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。第四，健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。第五，風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。 

 

7．下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是(   )。 

A．風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

B．風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C．風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失

D．風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

E．風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值 

 

 

 

正確答案:ABC　解題思路：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，市場風(fēng)險內(nèi)部模型可以將不同業(yè)務(wù)、不同類型的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示。 

 

8．參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(   )。 

A．風(fēng)險監(jiān)測和分析能力

B．?dāng)?shù)量分析能力

C．價格核準(zhǔn)能力

D．模型創(chuàng)建能力

E．系統(tǒng)開發(fā)／集成能力 

 

 

 

正確答案:ABCDE　解題思路：集中型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備以下五個方面的主要技能：①風(fēng)險監(jiān)測和分析能力；②數(shù)量分析能力：③價格核準(zhǔn)能力；④模型創(chuàng)建能力；⑤系統(tǒng)開發(fā)／集成能力。 

 

9．銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(   )。 

A．公共性質(zhì)論

B．利益沖突論

C．債權(quán)保護(hù)論

D．銀行風(fēng)險論

E．適度競爭論 

 

 

 

正確答案:ABCDE　解題思路：銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個方面：①公共性質(zhì)論；②利益沖突論；③債權(quán)保護(hù)論；④銀行風(fēng)險論；⑤適度競爭論。 

 

10．商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有(   )。 

A．對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證

B．分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

C．計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

D．評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

E．測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響 

 

 

 

正確答案:BDE　解題思路：銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等單一市場風(fēng)險要素發(fā)生劇烈變動的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。 

 

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

11．矩陣型模式作為銀行風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)的一種，是對風(fēng)險管理部集權(quán)模式和事業(yè)部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：題干說法正確。 

 

12．貸款定價的公式是：貸款最低定價=（資金成本+經(jīng)營成本+資本成本）／貸款額。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：貸款定價通常由以下因素來決定：貸款最低定價=（資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險成本+資本成本）／貸款額。 

 

13．信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：考查信用風(fēng)險的定義。信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。 

 

14．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定階段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：缺口分析法是巴賽爾委員會認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動性的較好方法，在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 

 

15．系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反映出來。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來。