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一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。 

1．多重信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(   )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。 

A．CreditMetric模型

B．CreditRisk+模型

C．CreditPortolio模型

D．KMV模型 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：麥肯錫公司提出的CreditPortf01io模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，所以C項(xiàng)正確。 

 

2．高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(   )來給出。 

A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

C．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識別系統(tǒng) 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：高級計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來給出，所以A項(xiàng)正確。 

 

3．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，"將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)"，是(   )部門的責(zé)任。 

A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B．監(jiān)事會

C．高級管理層

D．業(yè)務(wù)管理部門 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：高級管理層負(fù)責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，以便于業(yè)務(wù)部門的貫徹落實(shí)和對照檢查，所以C項(xiàng)正確。 

 

4．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是(   )。 

A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

B．高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)

C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的所帶來的收益

D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu) 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報(bào)的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，所以D項(xiàng)錯誤。 

 

5．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(   )。 

A．保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

B．使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D．告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色私職責(zé) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一，是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立。所以B項(xiàng)錯誤；ACD項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。 

 

二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。 

6．公司董事會作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列(   )方面。 

A．董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)

B．董事會負(fù)責(zé)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)

D．風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員

E．董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平 

 

 

 

正確答案:ADE　解題思路：高級管理層負(fù)責(zé)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)錯誤；監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)，所以C項(xiàng)錯誤。選項(xiàng)ADE說法正確。 

 

7．下列關(guān)于監(jiān)事會職責(zé)的說法正確的是(   )。 

A．監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B．監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)與董事會及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系

C．監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測評

D．跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作

E．監(jiān)事會有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn) 

 

 

 

正確答案:ABCD　解題思路：高級管理層有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，所以E項(xiàng)錯誤；ABCD均是監(jiān)事會的職責(zé)。 

 

8．投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問題，下列描述正確的是(   )。 

A．現(xiàn)代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上

B．現(xiàn)代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的最適當(dāng)、最滿意的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)方法

C．馬柯維茨認(rèn)為最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界的交點(diǎn)

D．馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架

E．均值一方差模型是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法，所以D項(xiàng)錯誤。 

 

9．風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險(xiǎn)評估，其他的流程有(   )。 

A．了解機(jī)構(gòu)

B．準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查

C．對監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告

D．實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

E．監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測 

 

 

 

正確答案:ABDE　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由六個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，具體包括由了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、采取監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測，所以ABDE項(xiàng)正確。 

 

10．可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動性的指標(biāo)有(   )。 

A．預(yù)期收益率

B．中位數(shù)

C．方差

D．標(biāo)準(zhǔn)差

E．眾數(shù) 

 

 

 

正確答案:CD　解題思路：預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中位數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，標(biāo)準(zhǔn)差和方差來量化收益率的波動情況，例如，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會增大。 

 

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

11．計(jì)量違約損失率的方法包括市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價(jià)值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率；二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。 

 

12．董事會處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預(yù)測其對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問題，并且正確預(yù)測他們對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。 

 

13．經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。 

 

14．根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。 

 

15．杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者留用自由資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力，主要有資產(chǎn)負(fù)債率、有形凈值債務(wù)率和利息償付比率。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者留用自由資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力，主要有資產(chǎn)負(fù)債率、有形凈值債務(wù)率和流動比率。