2013年6月銀行從業《風險管理》真題試卷（多項選擇題）
發布時間：2013-11-12 共2頁
101、以下說法中，正確的有（ ）。
A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率
B．違約概率和違約頻率不是同一個概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D．違約頻率是分析模型作出的事前預測
E．違約頻率可作為內部評級的直接依據
102、 一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（ ）。
A．利率水平提高
B．擴張的貨幣政策
C．借款人財務杠桿提高
D．經濟轉入蕭條
E．借款人收益波動性變大
103、
權利質押的范圍包括（ ）。
A．匯票
B．支票
C．本票
D．債券
E．存款單
104、
企業的行業風險分析的主要內容有（ ）。
A．企業的戰略規劃
B．行業的競爭力
C．行業監管政策
D．企業的長遠規劃
E．行業周期性分析
105、
保證法律責任一般包括（ ）。
A．部分責任保證
B．連帶責任保證
C．一般責任保證
D．全部責任保證
E．完全責任保證
106、
市場風險計量方法包括（ ）。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞日分析
D．風險價值
E．敏感度分析
107、
常用的市場風險限額包括（ ）。
A．交易限額
B．風險限額
C．止損限額
D．損失限額
E．追索限額
108、
各國政府及監管機構加強并深化銀行監管的原因有（ ）。
A．銀行業為各行業廣泛提供金融服務
B．銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動
C．存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的
D．風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益
E．銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論
109、
中國銀監會在總結國內外銀行業監管經驗的基礎上提出的銀行監管的具體目標包括（ ）。
A．保護廣大存款人和金融消費者的剝益
B．避免所有市場風險
C．增進市場信心
D．增進公眾對現代金融的了解
E．努力減少金融犯罪，維護金融穩定
110、
以下各項屬于流動性負債的有（ ）。
A．活期存款
B．超額準備金
C．銀行準備金
D．定期存款
E．票據和債券
111、根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇（ ）來計量操作風險監管成本。
A．標準法
B．替代標準法
C．期望方差法
D．高級計量法
E．自我評估法
112、 商業銀行的風險管理模式有（ ）。
A．資產風險管理模式
B．負債風險管理模式
C．資產負債管理模式
D．全面風險管理模式
E．資產損失管理模式
113、
根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類。下列選項屬于其中的有（ ）。
A．經濟風險
B．信用風險
C．操作風險
D．國家風險
E．戰略風險
114、
商業銀行的內部控制必須貫徹（ ）的原則。
A．全面
B．謹慎
C．審慎
D．有效
E．獨立
115、
先進的風險管理理念主要包括（ ）。
A．風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
B．風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡
C．風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展
D．應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度對待
E．樹立正確的風險管理理念
116、
止損限額適用于（ ）的累計損失。
A．一日
B．兩年
C．一周
D．一個月
E．三個月
117、
市場風險報告包括（ ）。
A．投資組合報告
B．風險分解“熱點”報告
C．最佳投資組合復制報告
D．最佳風險對沖策略報告
E．交易限額報告
118、
流動性應急計劃主要包括（ ）。
A．提高流動性管理的預見性
B．危機處理方案
C．彌補現金流量不足的工作程序
D．建立多層次的流動性屏障
E．通過金融市場控制風險
119、
以下屬于商業銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（ ）。
A．提高流動性管理的預見性
B．建立多層次的流動性屏障
C．通過金融市場控制風險
D．危機處理方案
E．彌補現金流量不足的工作程序
120、
以下屬于風險監管框架步驟的有（ ）。
A．了解機構
B．風險評估
C．規劃監管行動
D．準備風險為本的現場檢查
E．實施風險為本的現場檢查并確定評級
121、風險監管核心指標分為三個主要類別，分別有（ ）。
A．風險水平類指標
B．風險收益指標
C．風險遷徙類指標
D．風險抵補類指標
E．風險排序指標
122、 附屬資本主要包括（ ）。
A．重估儲備
B．一般準備
C．優先股
D．可轉換債券
E．混合資本債券
123、
完整的資本充足率評估程序包括（ ）。
A．董事會和高級管理層的監督
B．健全的資本評估
C．風險的全面評估
D．完善的監測和報告系統
E．健全的內部控制檢查
124、
集團法人客戶的信用風險特征有（ ）。
A．內部關聯交易頻繁
B．連環擔保十分普遍
C．真實財務狀況難以掌握
D．系統性風險較高
E．風險識別和貸后管理難度大
125、
個人零售貸款的風險主要表現在（ ）。
A．經銷商風險
B．借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業者和自由職業者
C．借款人的償債能力有可能不穩定
D．貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約
E．抵押權益實現困難
126、
有助于改善商業銀行聲譽風險警毽的最佳操作實踐的有（ ）。
A．強化聲譽風險管理培謝
B．無論對于利益持有者作出何種承諾，商業銀行都必須努力兌現
C．確保及時處理投訴和批評
D．將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來
E．制定危機管理規劃
127、
銀行風險監管指標的監測評價應遵循的原則有（ ）。
A．準確性原則
B．可比性原則
C．及時性原則
D．持續性原則
E．法人并表原則
128、
我國商業銀行信用風險監管指標包括（ ）。
A．不良資產率
B．商業銀行總的流動性需求
C．貸款損失準備率
D．單一客戶授信集中度
E．預期損失率
129、
我國銀行監管領域所依據的主要法律包括（ ）。
A．《銀行業監督管理法》
B．《中國人民銀行法》
C．《貸款通則》
D．《金融違法行為處罰法》
E．《商業銀行法》
130、
單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中的客戶包括（ ）。
A．取得貸款的法人
B．其他經濟組織
C．自然人
D．個體工商戶
E．存款人
A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率
B．違約概率和違約頻率不是同一個概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D．違約頻率是分析模型作出的事前預測
E．違約頻率可作為內部評級的直接依據
102、 一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（ ）。
A．利率水平提高
B．擴張的貨幣政策
C．借款人財務杠桿提高
D．經濟轉入蕭條
E．借款人收益波動性變大
103、
權利質押的范圍包括（ ）。
A．匯票
B．支票
C．本票
D．債券
E．存款單
104、
企業的行業風險分析的主要內容有（ ）。
A．企業的戰略規劃
B．行業的競爭力
C．行業監管政策
D．企業的長遠規劃
E．行業周期性分析
105、
保證法律責任一般包括（ ）。
A．部分責任保證
B．連帶責任保證
C．一般責任保證
D．全部責任保證
E．完全責任保證
106、
市場風險計量方法包括（ ）。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞日分析
D．風險價值
E．敏感度分析
107、
常用的市場風險限額包括（ ）。
A．交易限額
B．風險限額
C．止損限額
D．損失限額
E．追索限額
108、
各國政府及監管機構加強并深化銀行監管的原因有（ ）。
A．銀行業為各行業廣泛提供金融服務
B．銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動
C．存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的
D．風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益
E．銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論
109、
中國銀監會在總結國內外銀行業監管經驗的基礎上提出的銀行監管的具體目標包括（ ）。
A．保護廣大存款人和金融消費者的剝益
B．避免所有市場風險
C．增進市場信心
D．增進公眾對現代金融的了解
E．努力減少金融犯罪，維護金融穩定
110、
以下各項屬于流動性負債的有（ ）。
A．活期存款
B．超額準備金
C．銀行準備金
D．定期存款
E．票據和債券
111、根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇（ ）來計量操作風險監管成本。
A．標準法
B．替代標準法
C．期望方差法
D．高級計量法
E．自我評估法
112、 商業銀行的風險管理模式有（ ）。
A．資產風險管理模式
B．負債風險管理模式
C．資產負債管理模式
D．全面風險管理模式
E．資產損失管理模式
113、
根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類。下列選項屬于其中的有（ ）。
A．經濟風險
B．信用風險
C．操作風險
D．國家風險
E．戰略風險
114、
商業銀行的內部控制必須貫徹（ ）的原則。
A．全面
B．謹慎
C．審慎
D．有效
E．獨立
115、
先進的風險管理理念主要包括（ ）。
A．風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
B．風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡
C．風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展
D．應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度對待
E．樹立正確的風險管理理念
116、
止損限額適用于（ ）的累計損失。
A．一日
B．兩年
C．一周
D．一個月
E．三個月
117、
市場風險報告包括（ ）。
A．投資組合報告
B．風險分解“熱點”報告
C．最佳投資組合復制報告
D．最佳風險對沖策略報告
E．交易限額報告
118、
流動性應急計劃主要包括（ ）。
A．提高流動性管理的預見性
B．危機處理方案
C．彌補現金流量不足的工作程序
D．建立多層次的流動性屏障
E．通過金融市場控制風險
119、
以下屬于商業銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（ ）。
A．提高流動性管理的預見性
B．建立多層次的流動性屏障
C．通過金融市場控制風險
D．危機處理方案
E．彌補現金流量不足的工作程序
120、
以下屬于風險監管框架步驟的有（ ）。
A．了解機構
B．風險評估
C．規劃監管行動
D．準備風險為本的現場檢查
E．實施風險為本的現場檢查并確定評級
121、風險監管核心指標分為三個主要類別，分別有（ ）。
A．風險水平類指標
B．風險收益指標
C．風險遷徙類指標
D．風險抵補類指標
E．風險排序指標
122、 附屬資本主要包括（ ）。
A．重估儲備
B．一般準備
C．優先股
D．可轉換債券
E．混合資本債券
123、
完整的資本充足率評估程序包括（ ）。
A．董事會和高級管理層的監督
B．健全的資本評估
C．風險的全面評估
D．完善的監測和報告系統
E．健全的內部控制檢查
124、
集團法人客戶的信用風險特征有（ ）。
A．內部關聯交易頻繁
B．連環擔保十分普遍
C．真實財務狀況難以掌握
D．系統性風險較高
E．風險識別和貸后管理難度大
125、
個人零售貸款的風險主要表現在（ ）。
A．經銷商風險
B．借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業者和自由職業者
C．借款人的償債能力有可能不穩定
D．貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約
E．抵押權益實現困難
126、
有助于改善商業銀行聲譽風險警毽的最佳操作實踐的有（ ）。
A．強化聲譽風險管理培謝
B．無論對于利益持有者作出何種承諾，商業銀行都必須努力兌現
C．確保及時處理投訴和批評
D．將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來
E．制定危機管理規劃
127、
銀行風險監管指標的監測評價應遵循的原則有（ ）。
A．準確性原則
B．可比性原則
C．及時性原則
D．持續性原則
E．法人并表原則
128、
我國商業銀行信用風險監管指標包括（ ）。
A．不良資產率
B．商業銀行總的流動性需求
C．貸款損失準備率
D．單一客戶授信集中度
E．預期損失率
129、
我國銀行監管領域所依據的主要法律包括（ ）。
A．《銀行業監督管理法》
B．《中國人民銀行法》
C．《貸款通則》
D．《金融違法行為處罰法》
E．《商業銀行法》
130、
單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中的客戶包括（ ）。
A．取得貸款的法人
B．其他經濟組織
C．自然人
D．個體工商戶
E．存款人
