期貨基礎重點考試內容考友回憶
發(fā)布時間：2010-01-19 共1頁
1、一共300 萬，三個股票每只100 萬，股指1500 點，每點100 元，三只股票系數(shù)分別為3.4，2.2，1.6，問要買多少張和約？答案：48。
2、根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬劃分，基差交易可分為（AB）
A、買方叫價交易
B、賣方叫價交易
C、看多叫價交易
D、看空叫價交易
3、供給是生產(chǎn)者或賣方在一定價格一定時間內愿意提供的商品的數(shù)量（錯）（注：一定要是愿意并且能夠提供）
4、2007 年3 月26日，（A）期貨在上海期貨交易所上市。
A、鋅
B、銅
C、鋁
D、黃金
5、在期貨市場競價交易中，公開喊價方式分為（BC）。
A、打手勢報價
B、連續(xù)競價制
C、一節(jié)一價制
D、計算機撮合成交
6、某人買入豆一批，然后說做套期保值，具體數(shù)值忘了，一開始基差可以算出來是-30，然后說基差后來變成了-50，問保值效果如何（A）。
A、-2000
B、-1000
C、1000
D、2000
7、美式期權的權力金要比歐式期權的權力金。（錯）
8、一人賣出一份執(zhí)行價格為19500 的看漲期權，權力金為300，又賣出一份執(zhí)行價格為19500 的看跌期權，權力金為200，問執(zhí)行價格為多少時獲利200（C）。
A、19700
B、19500
C、19200
D、18800
9、當一國為直接標價法時，匯價上升，該國貨幣（）。
A、貶值
B、升值
C、不變
D、忘了
10、效率市場分為（BCD）幾種形式
A、半弱式有效市場
B、弱式有效市場
C、半強式有效市場
D、強式有效市場
11、世界上第一張股指期貨合約是由堪薩斯市交易所開發(fā)的（C）。
A、道瓊斯指數(shù)期貨
B、標準普爾指數(shù)期貨
C、價值線指數(shù)期貨
D、主要市場指數(shù)期貨
12、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)是由30 家美國著名工商公司股票組成。（對）
13、2006 年9 月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立。（對）
14、MACD 由正負差DIF和異同平均數(shù)DEA兩部分組成。（對）
15、（A）發(fā)明了波浪理論
A、艾略特
B、索洛斯
C、……
D、……
16、標準普爾500 每點（250 美元）
17、20 世紀60 年代，（ ）首先推出了生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。
A、紐約期貨交易所
B、芝加哥期貨交易所
C、芝加哥商業(yè)交易所
D. 。。。。。。。。。
18、商品市場需求量構成（ACD）。
A、商品結存量
B、進口量
C、國內消費量
D、出口量
19、賣出利率期貨主要是預期（BC）。
A、市場利率會下跌
B、債券價格會下跌
C、市場利率會上升
D、債券價格會上升
20、CPO 和CTA 都是基金經(jīng)理，職能是差不多的。（錯）
21、金融投資基金創(chuàng)始于（A）
A、英國
B、法國
C、美國
D、……
22、套期保值的功能是價格發(fā)現(xiàn)。（錯）
23、從持倉時間區(qū)分投資者的類型（ABCD）。
A、長線交易者
B、短線交易者
C、當日交易者
D、搶帽子者
24、實物交割方式分為（AB）。
A、集中交割
B、滾動交割
C、…….
D、…….
25、在鄭州商品交易所上市的商品有（ABCD）。
A、棉花
B、白砂糖
C、PTA
D、小麥
26、在期貨市場上,A 以1200 元/噸的價格買入小麥期貨，B 以1400 元/噸的價格賣出小麥期貨.小麥搬運、儲存、利息等交割成本為60 元/噸.兩人商定在期貨市場的平倉價為1340 元/噸，在現(xiàn)貨市場的交收價是1300 元/噸，請問：以下說法中錯誤的是（）。
A、A 實際購入小麥價格為1160 元/噸
B、B 實際賣出價格為1360 元/噸
C、期轉現(xiàn)節(jié)約費用60 元/噸
D、B期轉現(xiàn)節(jié)約了40 元/噸
27、某投資組合有A、B、C 三支股票,β系數(shù)分別是1.4，0.9，1，三支股票的股價分別為20元，25元和50元，數(shù)量分別為25 萬股、8 萬股和6 萬股，則此組合的β系數(shù)是（）。
A、1.18
B、1.21
C、1.2
D、1.3
28、某投資者在交易所同時以3010 元/噸價格賣出5 手5 月份豆合約,以3020 元/噸的價格買入10手7 月份豆合約,以3030 元/噸賣出5 手9 月份豆合約（每手10噸），分別以3010 元/噸,3020 元/噸和3030 元/噸的價位平倉.則該投資者的盈利情況是（）。
A、150 元
B、500 元
C、5000 元
D、1500 元
29、某投資者以10 點的權利金買入一份7 月份到期,執(zhí)行價格為285 點的標準普爾500 股票指數(shù)看跌期權合約，同時以14點的權利金賣出一份7 月份到期，執(zhí)行價格為295 點的標準普爾500 股票指數(shù)看跌期權合約.則該投資者的損益平衡點是（）。
A、281
B、291
C、289
D、299
30、某投資者賣出3 手股票期貨合約，價格為x 點,合約乘數(shù)為y，每手交易費用為z,則該投資者的盈虧平衡點數(shù)為（）。
A、x-2z/y
B、x-z/y
C、x+2z/y
D、x+z/y
31、期貨合約到了最后交易日，客戶手中的合約還沒平倉，應該（）。
A、強行平倉
B、交割
C、..…
D、.....
32、期轉現(xiàn)的問題。書上第五章的最后一道例題，就是把甲乙的合約價格同時增加了100 塊吧，問題是期轉現(xiàn)后，共節(jié)約成本多少，甲乙分別又是多少？（）
A、60 40 20
B、50 20 30
C、20 -20 20
D、40 -30 50
2、根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬劃分，基差交易可分為（AB）
A、買方叫價交易
B、賣方叫價交易
C、看多叫價交易
D、看空叫價交易
3、供給是生產(chǎn)者或賣方在一定價格一定時間內愿意提供的商品的數(shù)量（錯）（注：一定要是愿意并且能夠提供）
4、2007 年3 月26日，（A）期貨在上海期貨交易所上市。
A、鋅
B、銅
C、鋁
D、黃金
5、在期貨市場競價交易中，公開喊價方式分為（BC）。
A、打手勢報價
B、連續(xù)競價制
C、一節(jié)一價制
D、計算機撮合成交
6、某人買入豆一批，然后說做套期保值，具體數(shù)值忘了，一開始基差可以算出來是-30，然后說基差后來變成了-50，問保值效果如何（A）。
A、-2000
B、-1000
C、1000
D、2000
7、美式期權的權力金要比歐式期權的權力金。（錯）
8、一人賣出一份執(zhí)行價格為19500 的看漲期權，權力金為300，又賣出一份執(zhí)行價格為19500 的看跌期權，權力金為200，問執(zhí)行價格為多少時獲利200（C）。
A、19700
B、19500
C、19200
D、18800
9、當一國為直接標價法時，匯價上升，該國貨幣（）。
A、貶值
B、升值
C、不變
D、忘了
10、效率市場分為（BCD）幾種形式
A、半弱式有效市場
B、弱式有效市場
C、半強式有效市場
D、強式有效市場
11、世界上第一張股指期貨合約是由堪薩斯市交易所開發(fā)的（C）。
A、道瓊斯指數(shù)期貨
B、標準普爾指數(shù)期貨
C、價值線指數(shù)期貨
D、主要市場指數(shù)期貨
12、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)是由30 家美國著名工商公司股票組成。（對）
13、2006 年9 月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立。（對）
14、MACD 由正負差DIF和異同平均數(shù)DEA兩部分組成。（對）
15、（A）發(fā)明了波浪理論
A、艾略特
B、索洛斯
C、……
D、……
16、標準普爾500 每點（250 美元）
17、20 世紀60 年代，（ ）首先推出了生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。
A、紐約期貨交易所
B、芝加哥期貨交易所
C、芝加哥商業(yè)交易所
D. 。。。。。。。。。
18、商品市場需求量構成（ACD）。
A、商品結存量
B、進口量
C、國內消費量
D、出口量
19、賣出利率期貨主要是預期（BC）。
A、市場利率會下跌
B、債券價格會下跌
C、市場利率會上升
D、債券價格會上升
20、CPO 和CTA 都是基金經(jīng)理，職能是差不多的。（錯）
21、金融投資基金創(chuàng)始于（A）
A、英國
B、法國
C、美國
D、……
22、套期保值的功能是價格發(fā)現(xiàn)。（錯）
23、從持倉時間區(qū)分投資者的類型（ABCD）。
A、長線交易者
B、短線交易者
C、當日交易者
D、搶帽子者
24、實物交割方式分為（AB）。
A、集中交割
B、滾動交割
C、…….
D、…….
25、在鄭州商品交易所上市的商品有（ABCD）。
A、棉花
B、白砂糖
C、PTA
D、小麥
26、在期貨市場上,A 以1200 元/噸的價格買入小麥期貨，B 以1400 元/噸的價格賣出小麥期貨.小麥搬運、儲存、利息等交割成本為60 元/噸.兩人商定在期貨市場的平倉價為1340 元/噸，在現(xiàn)貨市場的交收價是1300 元/噸，請問：以下說法中錯誤的是（）。
A、A 實際購入小麥價格為1160 元/噸
B、B 實際賣出價格為1360 元/噸
C、期轉現(xiàn)節(jié)約費用60 元/噸
D、B期轉現(xiàn)節(jié)約了40 元/噸
27、某投資組合有A、B、C 三支股票,β系數(shù)分別是1.4，0.9，1，三支股票的股價分別為20元，25元和50元，數(shù)量分別為25 萬股、8 萬股和6 萬股，則此組合的β系數(shù)是（）。
A、1.18
B、1.21
C、1.2
D、1.3
28、某投資者在交易所同時以3010 元/噸價格賣出5 手5 月份豆合約,以3020 元/噸的價格買入10手7 月份豆合約,以3030 元/噸賣出5 手9 月份豆合約（每手10噸），分別以3010 元/噸,3020 元/噸和3030 元/噸的價位平倉.則該投資者的盈利情況是（）。
A、150 元
B、500 元
C、5000 元
D、1500 元
29、某投資者以10 點的權利金買入一份7 月份到期,執(zhí)行價格為285 點的標準普爾500 股票指數(shù)看跌期權合約，同時以14點的權利金賣出一份7 月份到期，執(zhí)行價格為295 點的標準普爾500 股票指數(shù)看跌期權合約.則該投資者的損益平衡點是（）。
A、281
B、291
C、289
D、299
30、某投資者賣出3 手股票期貨合約，價格為x 點,合約乘數(shù)為y，每手交易費用為z,則該投資者的盈虧平衡點數(shù)為（）。
A、x-2z/y
B、x-z/y
C、x+2z/y
D、x+z/y
31、期貨合約到了最后交易日，客戶手中的合約還沒平倉，應該（）。
A、強行平倉
B、交割
C、..…
D、.....
32、期轉現(xiàn)的問題。書上第五章的最后一道例題，就是把甲乙的合約價格同時增加了100 塊吧，問題是期轉現(xiàn)后，共節(jié)約成本多少，甲乙分別又是多少？（）
A、60 40 20
B、50 20 30
C、20 -20 20
D、40 -30 50
