期貨基礎部分歷年考試真題及參考答案匯總
發布時間：2011-10-22 共4頁
試卷名稱
試題數
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2008年10月份期貨考試基礎知識真題八
30題
60.0分
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2008年10月份期貨考試基礎知識真題七
20題
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2008年10月份期貨考試基礎知識真題六
20題
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2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題五
20題
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2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題四
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2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題三
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2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題二
20題
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2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題一
20題
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單選題
1.
題干: 1975年10月，芝加哥期貨交易所上市（ ）期貨合約，從而成為世界上第一個推出利率期貨合約的交易所。
A: 政府國民抵押協會抵押憑證
B: 標準普爾指數期貨合約
C: 政府債券期貨合約
D: 價值線綜合指數期貨合約
參考答案[A]
2.
題干: 期貨合約與現貨合同、現貨遠期合約的最本質區別是（ ）。
A: 期貨價格的超前性
B: 占用資金的不同
C: 收益的不同
D: 期貨合約條款的標準化
參考答案[D]
3.
題干: 1882年，CBOT允許( )， 大大增強了期貨市場的流動性。
A: 會員入場交易
B: 全權會員代理非會員交易
C: 結算公司介入
D: 以對沖方式免除履約責任
參考答案[D]
4.
題干: 國際上最早的金屬期貨交易所是（ ）。
A: 倫敦國際金融交易所（LIFFE）
B: 倫敦金屬交易所（LME）
C: 紐約商品交易所（COMEX）
D: 東京工業品交易所（TOCOM）
參考答案[B]
5.
題干: 期貨市場在微觀經濟中的作用是( )。
A: 有助于市場經濟體系的建立與完善
B: 利用期貨價格信號，組織安排現貨生產
C: 促進本國經濟的國際化發展
D: 為政府宏觀調控提供參考依據
參考答案[B]
6.
題干: 以下說法不正確的是（ ）。
A: 通過期貨交易形成的價格具有周期性
B: 系統風險對投資者來說是不可避免的
C: 套期保值的目的是為了規避價格風險
D: 因為參與者眾多、透明度高，期貨市場具有發現價格的功能
參考答案[A]
7.
題干: 期貨交易中套期保值的作用是（ ）。
A: 消除風險
B: 轉移風險
C: 發現價格
D: 交割實物
參考答案[B]
8.
題干: 期貨結算機構的替代作用，使期貨交易能夠以獨有的（ ）方式免除合約履約義務。
A: 實物交割
B: 現金結算交割
C: 對沖平倉
D: 套利投機
參考答案[C]
9.
題干: 現代市場經濟條件下，期貨交易所是( )。
A: 高度組織化和規范化的服務組織
B: 期貨交易活動必要的參與方
C: 影響期貨價格形成的關鍵組織
D: 期貨合約商品的管理者
參考答案[A]
10.
題干: 選擇期貨交易所所在地應該首先考慮的是（ ）。
A: 政治中心城市
B: 經濟、金融中心城市
C: 沿海港口城市
D: 人口稠密城市
參考答案[B]
11.
題干: 下列機構中，（ ）不屬于會員制期貨交易所的設置機構。
A: 會員大會
B: 董事會
C: 理事會
D: 各業務管理部門
參考答案[B]
12.
題干: 以下不是期貨交易所職能的是（ ）。
A: 監管指定交割倉庫
B: 發布市場信息
C: 制定期貨交易價格
D: 制定并實施業務規則
參考答案[C]
13.
題干: 期貨合約是指由（ ）統一制定的,規定在將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量商品的標準化合約。
A: 中國證監會
B: 期貨交易所
C: 期貨行業協會
D: 期貨經紀公司
參考答案[B]
14.
題干: 最早產生的金融期貨品種是（ ）。
A: 利率期貨
B: 股指期貨
C: 國債期貨
D: 外匯期貨
參考答案[D]
15.
題干: 目前我國某商品交易所大豆期貨合約的最小變動價位是（ ）。
A: 1元/噸
B: 2元/噸
C: 5元/噸
D: 10元/噸
參考答案[A]
16.
題干: 當會員或是客戶某持倉合約的投機頭寸達到交易所規定的投機頭寸持倉限量的（ ）時，應該執行大戶報告制度。
A: 60％
B: 70％
C: 80％
D: 90％
參考答案[C]
17.
題干: 6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為（ ）。
A: 44600元
B: 22200元
C: 44400元
D: 22300元
參考答案[A]
18.
題干: 以下有關實物交割的說法正確的是（ ）。
A: 期貨市場的實物交割比率很小，所以實物交割對期貨交易的正常運行影響不大
B: 實物交割是聯系期貨與現貨的紐帶
C: 實物交割過程中，買賣雙方直接進行有效標準倉單和貨款的交換
D: 標準倉單可以在交易者之間私下轉讓
參考答案[B]
19.
題干: （ ）可以根據市場風險狀況改變執行大戶報告的持倉界限。
A: 期貨交易所
B: 會員
C: 期貨經紀公司
D: 中國證監會
參考答案[A]
20.
題干: 我國期貨交易的保證金分為（ ）和交易保證金。
A: 交易準備金
B: 交割保證金
C: 交割準備金
D: 結算準備金
參考答案[D]
21.
題干: 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照（ ）元/噸價格將該合約賣出。
A: 16500
B: 15450
C: 15750
D: 15650
參考答案[B]
22.
題干: 一節一價制的叫價方式在（ ）比較普遍。
A: 英國
B: 美國
C: 荷蘭
D: 日本
參考答案[D]
23.
題干: 我國實物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進行交易的最后一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須進行（ ）。
A: 實物交割
B: 對沖平倉
C: 協議平倉
D: 票據交換
參考答案[A]
24.
題干: 上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為15500元/噸，買入價格為15510元/噸，前一成交價為15490元/噸，那么該合約的撮合成交價應為（ ）元/噸。
A: 15505
B: 15490
C: 15500
D: 15510
參考答案[C]
25.
題干: 期貨交易中套期保值者的目的是（ ）。
A: 在未來某一日期獲得或讓渡一定數量的某種貨物
B: 通過期貨交易規避現貨市場的價格風險
C: 通過期貨交易從價格波動中獲得風險利潤
D: 利用不同交割月份期貨合約的差價進行套利
參考答案[B]
26.
題干: 某加工商為了避免大豆現貨價格風險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（ ）。
A: 盈利3000元
B: 虧損3000元
C: 盈利1500元
D: 虧損1500元
參考答案[A]
27.
題干: 某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價為2000元/噸；一個月后，該保值者完成現貨交易，價格為2060元/噸。同時將期貨合約以2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現了完全保護，則應該保值者現貨交易的實際價格是( )。
A: ２０４０元／噸
B: ２０６０元／噸
C: １９４０元／噸
D: １９６０元／噸
參考答案[D]
28.
題干: 多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對沖其在現貨市場的空頭部位，他們有可能（ ）。
A: 正生產現貨商品準備出售
B: 儲存了實物商品
C: 現在不需要或現在無法買進實物商品，但需要將來買進
D: 沒有足夠的資金購買需要的實物商品
參考答案[C]
29.
題干: 良楚公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果（其他費用忽略）為( )。
A: -50000元
B: 10000元
C: -3000元
D: 20000元
參考答案[B]
30.
題干: 7月1日，大豆現貨價格為2020元/噸，某加工商對該價格比較滿意，希望能以此價格在一個月后買進200噸大豆。為了避免將來現貨價格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進行套期保值。7月1日買進20手9月份大豆合約，成交價格2050元/噸。8月1日當該加工商在現貨市場買進大豆的同時，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價格2060元。請問在不考慮傭金和手續費等費用的情況下，8月1日對沖平倉時基差應為（ ）元/噸能使該加工商實現有凈盈利的套期保值。
A: ＞-30
B: ＜-30
C: ＜30
D: ＞30
參考答案[B]
