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試卷名稱	試題數(shù)	總分	預(yù)覽	在線考試
2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)真題八	30題	60.0分	預(yù)覽	在線考試
2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)真題七	20題	40.0分	預(yù)覽	在線考試
2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)真題六	20題	40.0分	預(yù)覽	在線考試
2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題五	20題	40.0分	預(yù)覽	在線考試
2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題四	20題	40.0分	預(yù)覽	在線考試
2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題三	20題	40.0分	預(yù)覽	在線考試
2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題二	20題	40.0分	預(yù)覽	在線考試
2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題一	20題	40.0分	預(yù)覽	在線考試

101.題干: 以下關(guān)于趨勢(shì)線的說法正確的是（   ）。

A: 趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效 B: 趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

C: 趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用D: 趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

102.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是(    )。

A: 企業(yè)債券 B: 銀行債券 C: 銀行票據(jù) D: 銀行存單

103.題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（    ）。

A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn) B: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

C: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

D: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

104.題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（   ）。

A: 交割便利 B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割C: 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行D: 容易發(fā)生逼倉行情

105.題干: 美國某投資機(jī)構(gòu)分析美國美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以(    ).

A: 買入日元期貨 B: 賣出日元期貨 C: 買入加元期貨 D: 賣出加元期貨

106.題干: 面值為100萬美元的3個(gè)月期國債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（   ）.

A: 年貼現(xiàn)率為7.24% B: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24% C: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81% D: 成交價(jià)格為98.19萬美元

107.題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是(    ) 。

A: 買進(jìn)看漲期權(quán) B: 買進(jìn)看跌期權(quán) C: 賣出看漲期權(quán) D: 賣出看跌期權(quán)

108.題干: 下列說法錯(cuò)誤的有（   ）。

A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

109.題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（   ）。

A: 9400  B: 9500  C: 11100  D: 11200

110.題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（      ）。

A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

B: 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同 C: 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D: 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

111.題干: 以下為虛值期權(quán)的是(   )。

A: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán) B: 執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

C: 執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán) D: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

112.題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（       ）。

A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 B: 從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

C: 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

D: 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

113.題干: 美國對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對(duì)商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（    ）。

A: 風(fēng)險(xiǎn)披露  B: 交易項(xiàng)目介紹  C: 顧問費(fèi)用的披露  D: 商品交易顧問的背景資料

114.題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（    ）。

A: 建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) B: 制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

C: 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制 D: 加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

115. 題干: 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有（    ）。

A: 對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控 B: 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司

C: 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力D: 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度

116.題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)（ 　  ）。

A: 代理風(fēng)險(xiǎn) B: 交易風(fēng)險(xiǎn) C: 交割風(fēng)險(xiǎn) D: 客戶風(fēng)險(xiǎn)

117.題干: 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是（     ）。

A: 交易所從會(huì)員保證金中按比例提取 B: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的

C: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金 D: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

118.題干: 對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是（   ）。

A: 買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱 B: 買賣雙方都要交納保證金 C: 都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易D: 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

119.題干: 以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有(     )。

A: 名義利率為6％，每一年計(jì)息一次B: 名義利率為6％，每一季計(jì)息一次

C: 名義利率為6％，每一月計(jì)息一次 D: 名義利率為5％，每一季計(jì)息一次

120.題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（　　　）時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

A: 11200點(diǎn) B: 8800點(diǎn) C: 10700點(diǎn) D: 8700點(diǎn)