《風險管理考試輔導習題集》樣題
發布時間：2011-10-22 共6頁
單項選擇題
1．有關市場風險，下面說法錯誤的是( )。
A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險
B．市場風險既可能存在于銀行的表內業務，也可能存在于表外業務
C．銀行的非交易業務不會發生市場風險
D．市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險
答案：C
解析：銀行的交易和非交易業務都有可能發生市場風險。
2．有關市場風險，下面說法錯誤的是( )。
A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險
B．市場風險既可能存在于銀行的表內業務，也可能存在于表外業務
C．銀行的非交易業務不會發生市場風險
D．市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險
答案：C
解析：銀行的交易和非交易業務都有可能發生市場風險。
3．( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下, 利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
A．歷史模擬法
B．方差－協方差法
C．標準法
D．蒙特卡洛模擬法
答案：B
解析：方差一協方差法的基本假設是資產組合中的所有證券的投資回報率滿足正態分布，從而資產組合作為正態變量的線性組合也滿足正態分布，再利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
多項選擇題
1．損失的可能性有以下( )表現形式。
A．實際收益小于預期收益 B．實際收益大于預期收益
C．實際成本大高于預期成本 D．實際成本低于預期成本
答案：AC
解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收益；實際成本高于預期，間接減少實際收益。
2．以下關于會計資本的說法中，正確的是( )。
A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系
B．會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益
C．會計資本是銀行可以實際利用的資本
D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分
答案：BCD
解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數額上應當不小于體現實際風險水平的經濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關系的斷語，顯然不妥。
3．在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現的結果的特點是( )。
A．所出現的結果有多種。
B．出現的結果只有一種。
C．具體是哪種結果事前不可預知。
D．出現的結果能事前預知。
答案：AC
解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的。
判斷題
1．操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。( )
答案：√
解析：本題目考察操作風險的定義。
2．巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。( )
答案：√
解析：經過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。
3．通過加強內部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。( )
答案：√
1．有關市場風險，下面說法錯誤的是( )。
A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險
B．市場風險既可能存在于銀行的表內業務，也可能存在于表外業務
C．銀行的非交易業務不會發生市場風險
D．市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險
答案：C
解析：銀行的交易和非交易業務都有可能發生市場風險。
2．有關市場風險，下面說法錯誤的是( )。
A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險
B．市場風險既可能存在于銀行的表內業務，也可能存在于表外業務
C．銀行的非交易業務不會發生市場風險
D．市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險
答案：C
解析：銀行的交易和非交易業務都有可能發生市場風險。
3．( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下, 利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
A．歷史模擬法
B．方差－協方差法
C．標準法
D．蒙特卡洛模擬法
答案：B
解析：方差一協方差法的基本假設是資產組合中的所有證券的投資回報率滿足正態分布，從而資產組合作為正態變量的線性組合也滿足正態分布，再利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
多項選擇題
1．損失的可能性有以下( )表現形式。
A．實際收益小于預期收益 B．實際收益大于預期收益
C．實際成本大高于預期成本 D．實際成本低于預期成本
答案：AC
解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收益；實際成本高于預期，間接減少實際收益。
2．以下關于會計資本的說法中，正確的是( )。
A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系
B．會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益
C．會計資本是銀行可以實際利用的資本
D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分
答案：BCD
解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數額上應當不小于體現實際風險水平的經濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關系的斷語，顯然不妥。
3．在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現的結果的特點是( )。
A．所出現的結果有多種。
B．出現的結果只有一種。
C．具體是哪種結果事前不可預知。
D．出現的結果能事前預知。
答案：AC
解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的。
判斷題
1．操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。( )
答案：√
解析：本題目考察操作風險的定義。
2．巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。( )
答案：√
解析：經過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。
3．通過加強內部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。( )
答案：√
