2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案一
發布時間：2011-10-07 共15頁
31．戰略風險來自（ ）。
A．商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性
B．商業銀行經營目標不能按時實現
C．為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷
D．為實現目標所需要的資源匱乏
E．整個戰略實施過程的質量難以保證
32．市場風險報告的內容包括（ ）。
A．對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析
B．市場風險管理政策和程序的遵守情況
C．內部和外部審計情況
D．市場風險經濟資本分配情況
E．潛在市場風險預測
33．現在越來越多的商業銀行開始進行市場風險經濟資本的內部配置，資本配置的方法主要有（ ）。
A．黃金分割法
B．自下而上法
C．自上而下法
D．經濟增加值法
E．收益率法
34．商業銀行的法人信貸業務包括（ ）。
A．法人客戶貸款業務
B．貼現業務
C．個人生產經營貸款
D．商業銀行承兌匯票業務
E．個人購房貸款
35．個人信貸業務的操作風險成因一般包括（ ）。
A．商業銀行對個人信貸業務缺乏風險意識或風險防范經驗不足
B．內控制度不完善，業務流程有漏洞
C．管理模式不科學，經營層次過低而缺乏約束
D．個人信用體系不健全
E．以上說法均不正確
36．巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵循八原則，其中包括（ ）。
A．商業銀行應保持公司治理的透明度
B．董事會和高級管理層應有效發揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用
C．董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹
D．董事會應確保對高級管理層是否執行董事會政策實施適當的監督
E．有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制
37．商業銀行內部控制包括的主要要素有（ ）。
A．內部控制環境
B．風險識別與評估
C．內部控制措施
D．信息交流與反饋
E．監督、評價與糾正
38．商業銀行風險監測的具體內容包括（ ）。
A．開發風險計量模型
B．監測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發展趨勢
C．監測各種不可量化的風險因素的變化和發展趨勢
D．報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果
E．調整高風險授信限額
39．商業銀行風險管理部門的主要職責有（ ）。
A．監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額
B．在限額違規的情況下及時向風險管理委員會報告
C．負責核準復雜金融產品的定價模型
D．協助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估
E．全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用
40．風險文化一般由（ ）三個層次組成。
A．風險管理理念
B．風險模型
C．制度
D．知識
E．內部控制
