2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案一
發布時間：2011-10-07 共15頁
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1．損失反映的是風險時間發生后所造成的實際結果；風險反映的是損失發生前的事物發展狀態。（ ）
2．全面風險管理理論，重點強調對資產業務、負債業務的協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制。（ ）
3．根據《巴塞爾新資本協議》的界定，監管資本被區分為核心資本和附屬資本。其中，核心資本又稱第一資本，附屬資本又稱第二資本。（ ）
4．董事會和高級管理層切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的基礎。（ ）
5．銀行面臨風險時應該首先選擇風險規避策略。（ ）
6．經濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。（ ）
7．我國商業銀行的核心資本包括普通股、優先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權、可轉換債券。（ ）
8．《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量信用風險。（ ）
9．《巴塞爾新資本協議》規定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8％。（ ）
10．信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規定的義務或者信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。（ ）
11．無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都要包括商業銀行風險管理的核心要素。（ ）
12．對于我國生產企業來說，各項周轉率(如存貨周轉率、應收賬款周轉率、資產回報率等)越高，則該企業的盈利能力和償債能力就越好。（ ）
13．杠桿比率的主要作用是衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，與判斷企業的償債資格和能力無關。（ ）
14．除了轉移單筆貸款或資產組合的風險外，交易雙方還可以針對“虛擬的基礎資產”利用某種信用衍生產品進行尋利交易。（ ）
15．證券化是將缺乏流動性的資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券。
