精算師考試：精算師(資產(chǎn)負債管理)大綱
發(fā)布時間：2014-02-26 共3頁
閱讀材料：
4.1 CIA Educational Note “Measurement of Exposure to Interest Rate Risk,” by Subcommittee on C-3 Risk, Committee on Investment Practice, June 1995
4.2 H. H. Panjer (editor) 1998. Financial Economics: m.165uc.com. 8V-306-00 (Translation need to be done carefully, as there are many misprints.)
五、 案例分析
考試要求：要求考生在掌握以上資產(chǎn)負債管理的基本原理的基礎上，通過對一個資產(chǎn)負債管理案例的學習，了解具體的資產(chǎn)負債管理實踐活動的主要內(nèi)容，并全面的理解資產(chǎn)負債管理相關原則和方法的具體應用。
考試內(nèi)容：
閱讀材料：
5.1 SOA Course 8 Investments Case Study “LifeCo” by Gilbert, Kolitsko, Lemay, Macklem, Tilley and Drzal, 8V-13-01
六、資產(chǎn)負債管理在中國的應用
根據(jù)壽險業(yè)務的特殊性及中國壽險業(yè)的現(xiàn)實狀況，這部分考慮中國壽險業(yè)資產(chǎn)負債管理的可能模式和相應的數(shù)量模型，以及該模式下資產(chǎn)負債管理體系的構建及模式運作的基礎、技術和實踐。同時這部分要求考生了解中國壽險業(yè)資產(chǎn)負債管理的發(fā)展趨勢以及中國壽險業(yè)所必須進行的變革和應該作好的準備。
6．1 中國壽險業(yè)資產(chǎn)負債管理模式分析
6．2 中國壽險業(yè)資產(chǎn)負債管理模式運行分析
6．3 中國壽險業(yè)資產(chǎn)負債管理發(fā)展趨勢分析
閱讀材料：
6.1 李秀芳 中國壽險業(yè)資產(chǎn)負債，中國社會科學出版社 2002.11, 第四章至第六章
七、其它參考資料
以下所列為該課程的閱讀參考資料，并不在考試要求的材料范圍內(nèi)，但是對考生準備考試有一定幫助。
7.1 北美精算協(xié)會（Society of Actuaries）資產(chǎn)負債管理工作小組（ALM Task Force）在其網(wǎng)頁上發(fā)布的各類文件
7.2 J.A. Attm.165uc.com.
7.5 “Dynamic financial models of property-casualty insurers” by the Dynamic financial Analysis Committee of the Casualty Actuarial Society, January 2000 (SOA 6F-403-01)
7.6 Dynamic Financial Condition Analysis Handbook: Chapter 1 “Update” January 1997, and Appendix A (SOA 6F-400-00)
7.7 Lawrence Galitz, Financial Engineering: Tools and Techniques to Manage Financial Risk, Pitman Publishing (Revised Edition 1995)
7.8 Anthony Saunders, “Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms”, John Wiley & Sons 1999
7.9 Hodes, Douglas M., Tony Neghaiwi, J. David Cummins, Richard Phillips, and Sholom Feldblum, “The Financial Modeling of Property-Casualty Insurance Companies," Casualty Actuarial Society Forum (Spring 1996), pp. 3-88 精算師考試
