2008年銀行從業《風險管理》模擬試題(一)
發布時間：2011-10-22 共9頁
31.貸款組合的信用風險包括【 C 】。
A. 系統性風險
B. 非系統性風險
C. 既可能有系統性風險，又可能有非系統風險
D. 以上的都不對
32. 某商業銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業銀行BB級借款人的違約頻率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是：【 B 】。
A. 15億
B. 12億
C. 20億
D. 30億
34.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. Ｘ和Ｙ為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，Ｘ與Ｙ的相關系數等于ρ ，那么aＸ+b與bＹ＋a的相關系數等于：【 D 】。
A.３ρ
B.５ρ
C.１５ρ
D. ρ
36. 以下關于信用聯動票據的論述，正確的是？【 A 】
A. 信用聯動票據可以人為安排沒有信用等級的貸款資產，并承擔這些資產的信用風險
B. 商業銀行是信用聯動票據的中介
C. 如果商業銀行資產發生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔
D. 信用聯動票據不能夠分散商業銀行資產的信用風險
37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優點：【 B 】。
A.衍生產品的構造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風險
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會附帶新的風險產生
38.以下關于經風險調整的收益率（RAROC）和經濟增加值（EVA）這兩項指標的論述，不正確的是：【 C 】。
A.在市場數據準確真實，財務規范統一的情況下，這兩項指標可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業務部門的業績表現
B.采用這兩項指標來衡量交易人員和業務部門的業績，有助于商業銀行內部減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為
C.這兩項指標有時會互相沖突，因此最好選擇一個指標作為衡量標準
D.這兩項指標都是基于經濟資本這個概念而產生的
39.應用于市場風險管理的經風險調整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業務單位或交易的稅后凈利潤／業務單位或交易的經濟資本
B.RAROC=業務單位或交易的息稅前收益／業務單位或交易的經濟資本
C.RAROC=業務單位或交易的息稅前收益／業務單位或交易的資金成本
D.RAROC=業務單位或交易的稅后凈利潤／業務單位或交易的資金成本
40.商業銀行的投資組合中包含三個產品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。
A.VaR>4億
B.VaR<4億
C.VaR=4億
D.無法確定
41.根據巴塞爾委員會的《資本協議市場風險補充規定》，計量市場風險監管資本的公式為：【 A 】。
A.市場風險監管資本＝（附加因子＋最低乘數因子３）*VaR
B.市場風險監管資本＝最低乘數因子３*VaR
C.市場風險監管資本＝附加因子＋最低乘數因子３*VaR
D.市場風險監管資本＝（附加因子＋最低乘數因子５）*VaR
42. 以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性收益率的波動
B. 風險度量的結果受制于歷史周期的長度
C. 以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強
D. 存在相當程度的模型風險
43.計算一個資產的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大？【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大
D.無法確定
44.常用的風險價值建模技術不包括：【 D 】。
A.方差-協方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法
45.以下關于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險
B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動
C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動
D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動
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