2008年銀行從業《風險管理》模擬試題(一)
發布時間：2011-10-22 共9頁
31.商業銀行通過對資產負債表和表外項目進行壓力測試，可以了解自身當前的流動性狀況，進行壓力測試的方法包括：【 ABCDE 】。
A.收益率曲線4種平移個100個基點
B.收益率曲線傾斜25個基點
C.相對于美元的匯率，主要貨幣增減60%，非主要貨幣增減20%
D.信用價差增減20%
E.3個月的收益率變化增加/減少20%
32.如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括：【 BC 】。
A.戰略風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.操作風險
E.國家風險
33.商業銀行的流動性負債包括：【 ABCDE 】。
A.活期存款
B.短期內到期的拆放/存放同業款項
C.中央銀行借款
D.短期內到期的定期存款
E.發行的票據和債券
34. 目前我國商業銀行流動性風險管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。
A.在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策
B.由計劃資金部門負責日常流動性管理，對各項流動性指標進行監控與分析，并做出相應決策
C.通過行內的上存下借機制調劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行
D.運用貨幣市場、公開市場等，在總行層面集中管理和配置資金，動態調整流動性
E.成立由行長河各主要業務部門負責人參加的流動性應急委員會，負責組織制定并實施應急方案
35. 商業銀行聲譽危機管理的主要內容包括：【 ABCDE 】。
A.制定戰略性的危機溝通機制
B.危機處理過程中的持續溝通
C.管理危機過程中的信息交流
D.危機現場處理
E.提高發言人的溝通技能
36.戰略管理的基本假設是：【 ABC 】。
A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的
B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來沖突
C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為機會
D.任何戰略規劃都不是無懈可擊的
E.戰略管理是企業經營的生命線
37.我國商業銀行信息披露的要求包括：【 ABCDE 】。
A.資產負債表
B.損益表
C.現金流量表
D.部分公司治理情況
E.部分風險管理情況
38. 根據巴塞爾委員會在《核心原則》中的規定，商業銀行外部審計的內容應當包括：【 ABCDE 】。
A.評估從商業銀行收到的報告的精確性
B.評價商業銀行總體經營狀況
C.評價商業銀行各項風險管理制度
D.評價商業銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度
E.評價管理層的能力
39.信息披露的質量方面，應當遵循那幾條標準？【 ABCDE 】。
A.銀行應對各項業務和應并表機構的信息進行匯總和并表披露
B.披露的信息對使用者決策有用
C.要使使用者盡早獲得有關數據
D.披露的信息要能如實反映實際情況，并遵循是實質重于形式的原則
E.保證銀行自身歷史數據的可比性
40.商業銀行核心資本由哪幾部分組成？【 ABCDE 】
A.實收資本
B.資本公積
C.盈余公積
D.資本公積
E.未分配利潤
三、判斷正誤(每題1分)
1.資產之間的相關性越低，則風險分散化效果越好【 對 】
2.經風險調整的收益率（RAROC）能夠全面、深入揭示商業銀行在盈利同時所承擔的風險水平，真實反映了商業銀行經營的長期穩定性和健康狀況，因此可以替代傳統的盈利能力指標，如股本收益率（ROE）和資產收益率（ROC）。【 錯 】
3.商業銀行的戰略與風險管理并不完全一致，當商業銀行戰略目標與風險管理相沖突時，應當犧牲風險管理以服從戰略目標。【 錯 】
4.在評估客戶信用狀況時，按照國際慣例，對企業的信用評定采用評級方法，對個人客戶的信用評定采用評分方法。【 對 】
5.按照我國商業銀行的貸款風險五級分類原則，貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款。【 錯 】
6. 在《巴塞爾新資本協議》計量公式下，由于計算每筆債項經濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本，實現經濟資本在各個維度的分配。【 對 】
7.Credit Metrics 模型是從資產組合而不是單一資產的角度看待信用風險，其理論依據是馬柯維茨的資產組合管理理論。【 對 】
8.商業銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統一考慮和展期重審的原則。【 對 】
9.信用衍生工具的本質在于通過一系列合約實現風險和收益的復制、轉移、分散和再分配，從而達到管理風險的目的。【 對 】
10. 債券的實際價格偏離了通過收益率曲線計算出的理論價格，那么這種偏離一定能夠得到修正。【 錯 】
11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場短期資金流動性過剩。【 錯 】
12.壓力測試是用來評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進行模擬和估計。【 對 】
13.由于操作風險的成因及后果的多樣性，因此在進行損失數據收集的時候，很難做到數據的標準化。【 錯 】
14.巴塞爾委員會認為操作風險是一種重要的風險類型，因此要求商業銀行為操作風險造成的損失安排經濟資本。【 錯 】
15.對于國內商業銀行而言，操作風險主要發生在表內業務中。【 錯 】
16.商業銀行的流動性和盈利性是一對相互排斥的目標，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差。【 錯 】
17.商業銀行流動性風險主要源于資產負債的期限負債結構不匹配。【 錯 】
18.商業銀行的聲譽風險不僅會影響單獨一家銀行，還對銀行體系具有外部效應，可能會加劇其他銀行的聲譽風險。【 錯 】
19.我國商業銀行監管的總目標是提升我國商業銀行的核心競爭力，壯大整體規模。【 錯 】
20.政府加強監管會阻礙商業銀行的擴張和發展，限制商業銀行間的競爭。【 錯 】
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