2006期貨從業(yè)資格考試模擬試題
發(fā)布時(shí)間：2010-01-19 共3頁(yè)
12,通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有權(quán)威性,這是因?yàn)?mdash;—
A.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有周期性 B.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有連續(xù)性
C.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有預(yù)期性 D.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有公開(kāi)性
E.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有跳躍性
13,期貨風(fēng)險(xiǎn)投資的特點(diǎn)——
A.無(wú)限放大的可能性 B.突發(fā)性 C.必然性 D.連鎖反應(yīng)性 E.持續(xù)性
14,各國(guó)期貨交易所的組織形式不完全相同,一般可以分為兩種——
A.公司制 B.法人制 C.合伙制 D.會(huì)員制 E.合伙制
15,會(huì)員出現(xiàn)——情況時(shí),交易所可以取消其會(huì)員資格
A.被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為"市場(chǎng)禁入者" B.私下轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格
C.無(wú)不正當(dāng)理由連續(xù)二個(gè)月不做交易 D.拒不執(zhí)行會(huì)員大會(huì)或理事會(huì)決議
16,——是交易所每周信息公布的內(nèi)容
A.周收盤(pán)價(jià) B.最新價(jià) C.持倉(cāng)量 D.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單量
17,期貨交易所的職能有——
A.設(shè)計(jì)合約,安排上市 B.監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.保證合約履行
D.參與期貨價(jià)格的形成 E.參與交易活動(dòng)并維持交易秩序
18,期貨交易所會(huì)員的資格獲得方式主要有——
A.以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人的身份加入 B.接收發(fā)起人的轉(zhuǎn)讓加入 C.依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入
D.由期貨監(jiān)管部門(mén)審批合格加入 E.在市場(chǎng)上按市價(jià)購(gòu)買(mǎi)期貨交易所的會(huì)員資格加入
19,期貨結(jié)算部門(mén)的作用是——
A.擔(dān)保交易履約 B.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.代理客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)期貨合約 D.組織和監(jiān)督期貨交易 E.計(jì)算期貨交易盈虧
20,在我國(guó),可用來(lái)折抵期貨保證金的包括——
A.上市流通國(guó)庫(kù)券 B.銀行存單 C.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 D.銀行保函 E.銀行對(duì)帳單
21,期貨交易的盈虧結(jié)算包括——
A.交易盈虧結(jié)算 B.持倉(cāng)盈虧結(jié)算 C.平倉(cāng)盈虧結(jié)算 D.對(duì)沖盈虧結(jié)算 E.利潤(rùn)盈虧結(jié)算
22,期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)由三個(gè)部分組成,它們是——
A.期貨交易所 B.期貨經(jīng)紀(jì)公司 C.期貨結(jié)算部門(mén) D.期貨交易者 E.證券監(jiān)督委員會(huì)
23,當(dāng)會(huì)員,客戶(hù)出現(xiàn)哪種情況時(shí),交易所可以對(duì)其持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)——
A.會(huì)員交易保證金不足并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的 B.持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
C.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的 D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的
24交易所實(shí)行客戶(hù)編碼登記備案制度,期貨經(jīng)紀(jì)公司提供給客戶(hù)的編碼,在期貨交易中,實(shí)行——
A.一戶(hù)一碼 B.混碼交易 C.專(zhuān)碼專(zhuān)用 D.由期貨經(jīng)紀(jì)公司決定客戶(hù)碼的使用
25,交易指令的內(nèi)容一般包括——
A.期貨交易的品種,交易方向 B.數(shù)量,月份,價(jià)格,日期和時(shí)間
C.期貨交易所名稱(chēng),客戶(hù)名稱(chēng),客戶(hù)編碼和帳戶(hù) D.期貨經(jīng)紀(jì)公司和客戶(hù)簽名
26,客戶(hù)可以通過(guò)——向期貨經(jīng)紀(jì)和,公司下達(dá)交易指令
A.書(shū)面下單 B.電話下單 C.網(wǎng)絡(luò)下單 D.或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式
27,下列——期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸
A.鋁 B.大豆 C.小麥 D.橡膠
28,套期保值的操作原則是——
A.交易方向相反原則 B.商品種類(lèi)相同原則 C.商品數(shù)量相等原則 D.月份相同或相近原則
29,持倉(cāng)費(fèi)指的是為擁有或保留某種商品,有價(jià)證券等而支付的——等費(fèi)用總和
A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) B.保險(xiǎn)費(fèi) C.手續(xù)費(fèi) D.利息
30,在下列——情況中,出現(xiàn)哪鐘情況將使買(mǎi)入套期保值者出現(xiàn)虧損
A.正向市場(chǎng)中,基差變大 B.正向市場(chǎng)中,基差變小
C.反向市場(chǎng)中,基差變大 D.反向市場(chǎng)中,基差變小
31,下列哪些屬于正向市場(chǎng)——
A.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格 B.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格,
C.近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格 D.近期月份合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格
E.基差保持不變的情況
32,賣(mài)出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利——
A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸 B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸 D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
33,某交易者在反向市場(chǎng)中采用熊市套利策略,則下列說(shuō)法正確的是——
A.如果近期合約價(jià)格下降,遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,則該交易者的凈收益為正值
B.如果近期合約價(jià)格下降,遠(yuǎn)期合約價(jià)格也下降,但前者降幅大于后者降幅,則該交易者的凈收益為正值
C.如果近期合約價(jià)格上漲,遠(yuǎn)期合約價(jià)格也上漲,但前者升幅小于后者升幅,則該交易者的凈收益為正值
D.如果近期合約價(jià)格上漲,遠(yuǎn)期合約價(jià)格下降,則該交易者的凈收益一定為負(fù)值
34,交割倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置條件——
A.交通運(yùn)輸較為便利 B.能計(jì)算和確定較為合理的貼水標(biāo)準(zhǔn)
C.在期貨交易所附近 D.交割倉(cāng)庫(kù)所在地及其周邊地區(qū)有相當(dāng)規(guī)模的商品流通量
35,投機(jī)的原則——
A.充分了解期貨合約 B.制定交易計(jì)劃 C.確定獲利和虧損限度 D.確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本
36,作為期貨交易品種,必須是——商品
A.不易標(biāo)準(zhǔn)化與分級(jí) B.市場(chǎng)容量大 C.價(jià)格不受政府限制 D.易于儲(chǔ)存
37,套利者一般是利用不同交割月份,不同期貨市場(chǎng)和不同商品之間的差價(jià)進(jìn)行套利,可相應(yīng)地分為——
A.期套利 B.跨商品套利 C.跨市場(chǎng)套利 D.跨行業(yè)套利
38,跨商品套利可分為——種情況
A.相關(guān)商品間的套利 B.原料與成品間的套利 C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利
39,技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)包括——
A.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng) B.市場(chǎng)行為最基本的表現(xiàn)是成交價(jià)和成交量
C.歷史會(huì)重演 D.市場(chǎng)行為反映一切
40,下列哪種信號(hào)為買(mǎi)入信號(hào)——
A.平均線從下降開(kāi)始走平,價(jià)格從下上穿平均線
B.平均線從上升開(kāi)始走平,價(jià)格從上下穿平均線
C.價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線,突然下跌,但在平均線附近再度上升
D.價(jià)格跌破平均線,并連續(xù)暴跌,遠(yuǎn)離平均線
41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B, 短期國(guó)債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長(zhǎng)期國(guó)債期貨
42,下列關(guān)于歐洲美元的說(shuō)法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國(guó)境外的非美國(guó)銀行的美元
C, 存放在美國(guó)銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元
D, 存放在美國(guó)的美元
43,當(dāng)_______情況時(shí),該期權(quán)為虛值期權(quán).
A, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
B, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
C, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
D, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
44,行期權(quán)合約時(shí),下列______說(shuō)法是正確的.
A, 看漲期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
45,下列說(shuō)法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同.
B, 勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同.
C, 期權(quán)的垂直套利是指買(mǎi)進(jìn)一個(gè)期權(quán),同時(shí)賣(mài)出另一個(gè)期權(quán),這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D, 期權(quán)的水平套利是指買(mǎi)進(jìn)某一到期月份的期權(quán),而同時(shí)又賣(mài)出數(shù)量相同,執(zhí)行價(jià)格相同,同屬看漲或看跌類(lèi)別,但到期月份不同的另一期權(quán),以期從兩者權(quán)利金差價(jià)變動(dòng)中獲取收益的交易行為
46,期權(quán)的類(lèi)型按交割時(shí)間劃分,有_______.
A, 看漲期權(quán)
B, 看跌期權(quán)
C, 美式期權(quán)
D, 歐式期權(quán)
47,對(duì)于期權(quán)的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權(quán)的標(biāo)的物相同
B, 期權(quán)的到期日相同
C, 期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同
D, 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同
E, 期權(quán)的類(lèi)型相同
48,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時(shí)可以盈利.
A, 大于12200點(diǎn),小于13800點(diǎn)
B, 小于12200點(diǎn)
C, 大于13800點(diǎn)
D, 小于13800點(diǎn)
49,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時(shí)可以盈利300點(diǎn).
A, 12500點(diǎn)
B, 12700點(diǎn)
C, 13300點(diǎn)
D, 13500點(diǎn)
50,下列哪種情況下,期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性會(huì)降低
A, 期貨價(jià)格呈連續(xù)單邊走勢(shì)
B, 大量的新交易者進(jìn)入市場(chǎng)
C, 大量的交易者退出市場(chǎng)
D, 交割月臨近
51,契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有
A, 法律依據(jù)不同
B, 前者不具有法人資格,而后者卻具有法人資格
C, 投資者地位不同
D, 前者的產(chǎn)生晚于后者
52,期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主體有
A, 期貨交易所
B, 期貨經(jīng)紀(jì)公司
C, 客戶(hù)
D, 政府
E, 交易員
53,按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)
A, 代理風(fēng)險(xiǎn)
B, 交易風(fēng)險(xiǎn)
C, 交割風(fēng)險(xiǎn)
D, 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
54,在大面積會(huì)員發(fā)生結(jié)算危機(jī)時(shí),若交易所必須動(dòng)用風(fēng)險(xiǎn)基金來(lái)填補(bǔ)資金空缺,以恢復(fù)市場(chǎng)的正常結(jié)算秩序,則可動(dòng)用的資金有
A, 會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金
B, 會(huì)員的全部資產(chǎn)
C, 交易所的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D, 交易所的資產(chǎn)
A.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有周期性 B.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有連續(xù)性
C.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有預(yù)期性 D.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有公開(kāi)性
E.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有跳躍性
13,期貨風(fēng)險(xiǎn)投資的特點(diǎn)——
A.無(wú)限放大的可能性 B.突發(fā)性 C.必然性 D.連鎖反應(yīng)性 E.持續(xù)性
14,各國(guó)期貨交易所的組織形式不完全相同,一般可以分為兩種——
A.公司制 B.法人制 C.合伙制 D.會(huì)員制 E.合伙制
15,會(huì)員出現(xiàn)——情況時(shí),交易所可以取消其會(huì)員資格
A.被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為"市場(chǎng)禁入者" B.私下轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格
C.無(wú)不正當(dāng)理由連續(xù)二個(gè)月不做交易 D.拒不執(zhí)行會(huì)員大會(huì)或理事會(huì)決議
16,——是交易所每周信息公布的內(nèi)容
A.周收盤(pán)價(jià) B.最新價(jià) C.持倉(cāng)量 D.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單量
17,期貨交易所的職能有——
A.設(shè)計(jì)合約,安排上市 B.監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.保證合約履行
D.參與期貨價(jià)格的形成 E.參與交易活動(dòng)并維持交易秩序
18,期貨交易所會(huì)員的資格獲得方式主要有——
A.以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人的身份加入 B.接收發(fā)起人的轉(zhuǎn)讓加入 C.依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入
D.由期貨監(jiān)管部門(mén)審批合格加入 E.在市場(chǎng)上按市價(jià)購(gòu)買(mǎi)期貨交易所的會(huì)員資格加入
19,期貨結(jié)算部門(mén)的作用是——
A.擔(dān)保交易履約 B.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.代理客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)期貨合約 D.組織和監(jiān)督期貨交易 E.計(jì)算期貨交易盈虧
20,在我國(guó),可用來(lái)折抵期貨保證金的包括——
A.上市流通國(guó)庫(kù)券 B.銀行存單 C.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 D.銀行保函 E.銀行對(duì)帳單
21,期貨交易的盈虧結(jié)算包括——
A.交易盈虧結(jié)算 B.持倉(cāng)盈虧結(jié)算 C.平倉(cāng)盈虧結(jié)算 D.對(duì)沖盈虧結(jié)算 E.利潤(rùn)盈虧結(jié)算
22,期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)由三個(gè)部分組成,它們是——
A.期貨交易所 B.期貨經(jīng)紀(jì)公司 C.期貨結(jié)算部門(mén) D.期貨交易者 E.證券監(jiān)督委員會(huì)
23,當(dāng)會(huì)員,客戶(hù)出現(xiàn)哪種情況時(shí),交易所可以對(duì)其持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)——
A.會(huì)員交易保證金不足并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的 B.持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
C.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的 D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的
24交易所實(shí)行客戶(hù)編碼登記備案制度,期貨經(jīng)紀(jì)公司提供給客戶(hù)的編碼,在期貨交易中,實(shí)行——
A.一戶(hù)一碼 B.混碼交易 C.專(zhuān)碼專(zhuān)用 D.由期貨經(jīng)紀(jì)公司決定客戶(hù)碼的使用
25,交易指令的內(nèi)容一般包括——
A.期貨交易的品種,交易方向 B.數(shù)量,月份,價(jià)格,日期和時(shí)間
C.期貨交易所名稱(chēng),客戶(hù)名稱(chēng),客戶(hù)編碼和帳戶(hù) D.期貨經(jīng)紀(jì)公司和客戶(hù)簽名
26,客戶(hù)可以通過(guò)——向期貨經(jīng)紀(jì)和,公司下達(dá)交易指令
A.書(shū)面下單 B.電話下單 C.網(wǎng)絡(luò)下單 D.或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式
27,下列——期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸
A.鋁 B.大豆 C.小麥 D.橡膠
28,套期保值的操作原則是——
A.交易方向相反原則 B.商品種類(lèi)相同原則 C.商品數(shù)量相等原則 D.月份相同或相近原則
29,持倉(cāng)費(fèi)指的是為擁有或保留某種商品,有價(jià)證券等而支付的——等費(fèi)用總和
A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) B.保險(xiǎn)費(fèi) C.手續(xù)費(fèi) D.利息
30,在下列——情況中,出現(xiàn)哪鐘情況將使買(mǎi)入套期保值者出現(xiàn)虧損
A.正向市場(chǎng)中,基差變大 B.正向市場(chǎng)中,基差變小
C.反向市場(chǎng)中,基差變大 D.反向市場(chǎng)中,基差變小
31,下列哪些屬于正向市場(chǎng)——
A.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格 B.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格,
C.近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格 D.近期月份合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格
E.基差保持不變的情況
32,賣(mài)出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利——
A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸 B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸 D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
33,某交易者在反向市場(chǎng)中采用熊市套利策略,則下列說(shuō)法正確的是——
A.如果近期合約價(jià)格下降,遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,則該交易者的凈收益為正值
B.如果近期合約價(jià)格下降,遠(yuǎn)期合約價(jià)格也下降,但前者降幅大于后者降幅,則該交易者的凈收益為正值
C.如果近期合約價(jià)格上漲,遠(yuǎn)期合約價(jià)格也上漲,但前者升幅小于后者升幅,則該交易者的凈收益為正值
D.如果近期合約價(jià)格上漲,遠(yuǎn)期合約價(jià)格下降,則該交易者的凈收益一定為負(fù)值
34,交割倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置條件——
A.交通運(yùn)輸較為便利 B.能計(jì)算和確定較為合理的貼水標(biāo)準(zhǔn)
C.在期貨交易所附近 D.交割倉(cāng)庫(kù)所在地及其周邊地區(qū)有相當(dāng)規(guī)模的商品流通量
35,投機(jī)的原則——
A.充分了解期貨合約 B.制定交易計(jì)劃 C.確定獲利和虧損限度 D.確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本
36,作為期貨交易品種,必須是——商品
A.不易標(biāo)準(zhǔn)化與分級(jí) B.市場(chǎng)容量大 C.價(jià)格不受政府限制 D.易于儲(chǔ)存
37,套利者一般是利用不同交割月份,不同期貨市場(chǎng)和不同商品之間的差價(jià)進(jìn)行套利,可相應(yīng)地分為——
A.期套利 B.跨商品套利 C.跨市場(chǎng)套利 D.跨行業(yè)套利
38,跨商品套利可分為——種情況
A.相關(guān)商品間的套利 B.原料與成品間的套利 C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利
39,技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)包括——
A.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng) B.市場(chǎng)行為最基本的表現(xiàn)是成交價(jià)和成交量
C.歷史會(huì)重演 D.市場(chǎng)行為反映一切
40,下列哪種信號(hào)為買(mǎi)入信號(hào)——
A.平均線從下降開(kāi)始走平,價(jià)格從下上穿平均線
B.平均線從上升開(kāi)始走平,價(jià)格從上下穿平均線
C.價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線,突然下跌,但在平均線附近再度上升
D.價(jià)格跌破平均線,并連續(xù)暴跌,遠(yuǎn)離平均線
41,下列屬于利率期貨的是
A, 大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B, 短期國(guó)債期貨
C, 歐洲美元期貨
D, 長(zhǎng)期國(guó)債期貨
42,下列關(guān)于歐洲美元的說(shuō)法中正確的是
A, 存放在歐洲的美元
B, 存放在美國(guó)境外的非美國(guó)銀行的美元
C, 存放在美國(guó)銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元
D, 存放在美國(guó)的美元
43,當(dāng)_______情況時(shí),該期權(quán)為虛值期權(quán).
A, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
B, 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
C, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
D, 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨合約價(jià)格時(shí)
44,行期權(quán)合約時(shí),下列______說(shuō)法是正確的.
A, 看漲期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
B, 看漲期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
C, 看跌期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
D, 看跌期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
45,下列說(shuō)法,______是正確的.
A, 馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同.
B, 勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物,相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同.
C, 期權(quán)的垂直套利是指買(mǎi)進(jìn)一個(gè)期權(quán),同時(shí)賣(mài)出另一個(gè)期權(quán),這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D, 期權(quán)的水平套利是指買(mǎi)進(jìn)某一到期月份的期權(quán),而同時(shí)又賣(mài)出數(shù)量相同,執(zhí)行價(jià)格相同,同屬看漲或看跌類(lèi)別,但到期月份不同的另一期權(quán),以期從兩者權(quán)利金差價(jià)變動(dòng)中獲取收益的交易行為
46,期權(quán)的類(lèi)型按交割時(shí)間劃分,有_______.
A, 看漲期權(quán)
B, 看跌期權(quán)
C, 美式期權(quán)
D, 歐式期權(quán)
47,對(duì)于期權(quán)的垂直套利組合,下列要素中________是正確的.
A, 期權(quán)的標(biāo)的物相同
B, 期權(quán)的到期日相同
C, 期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同
D, 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同
E, 期權(quán)的類(lèi)型相同
48,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時(shí)可以盈利.
A, 大于12200點(diǎn),小于13800點(diǎn)
B, 小于12200點(diǎn)
C, 大于13800點(diǎn)
D, 小于13800點(diǎn)
49,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指______時(shí)可以盈利300點(diǎn).
A, 12500點(diǎn)
B, 12700點(diǎn)
C, 13300點(diǎn)
D, 13500點(diǎn)
50,下列哪種情況下,期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性會(huì)降低
A, 期貨價(jià)格呈連續(xù)單邊走勢(shì)
B, 大量的新交易者進(jìn)入市場(chǎng)
C, 大量的交易者退出市場(chǎng)
D, 交割月臨近
51,契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有
A, 法律依據(jù)不同
B, 前者不具有法人資格,而后者卻具有法人資格
C, 投資者地位不同
D, 前者的產(chǎn)生晚于后者
52,期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主體有
A, 期貨交易所
B, 期貨經(jīng)紀(jì)公司
C, 客戶(hù)
D, 政府
E, 交易員
53,按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)
A, 代理風(fēng)險(xiǎn)
B, 交易風(fēng)險(xiǎn)
C, 交割風(fēng)險(xiǎn)
D, 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
54,在大面積會(huì)員發(fā)生結(jié)算危機(jī)時(shí),若交易所必須動(dòng)用風(fēng)險(xiǎn)基金來(lái)填補(bǔ)資金空缺,以恢復(fù)市場(chǎng)的正常結(jié)算秩序,則可動(dòng)用的資金有
A, 會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金
B, 會(huì)員的全部資產(chǎn)
C, 交易所的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D, 交易所的資產(chǎn)
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