2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案二
發布時間：2011-10-07 共15頁
11．下列方法中（ ）被應用于違約風險區分能力的驗證。
A．CAP曲線與AR值
B．ROC曲線與A值
C．Ks檢驗
D．二項分布檢驗
E．擴展的交通燈檢驗
12．審慎經營類指標包括（ ）。
A．股本凈回報率8．資本充足率
C．額風險集中度
D．不良貸款撥備覆蓋率
E．成本收入比
13．商業銀行風險管理／控制措施應當實現以下目標（ ）。
A．監測各種可量化的關鍵風險指標
B．滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求
C．更顯管理戰略和策略符合經營目標的要求
D．所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本／收益基礎上保持有效性
E．通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序
14．根據國際最佳實踐，在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，財務報表分析應特別注重以下內容（ ）。
A．識別和評價財務報表風險
B．識別和評價經營管理狀況
C．識別和評價投資管理狀況
D．識別和評價資產管理狀況
E．識別和評價負債管理狀況
15．市場風險報告應當包括（ ）內容。
A．盈虧情況
B．內部和外部審計情況
C．市場風險經濟資本分配情況
D．市場風險政策和程序的遵守情況
E．市場管理機構
16．限額管理是對商業銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段，常用的市場風險限額包括（ ）。
A．交易限額
B．變動限額
C．止損限額
D．風險限額
E．資產限額
17．衡量商業銀行信用風險變化程度的指標包括（ ）。
A．資本充足率
B．額風險集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
18．貸款重組應當注意的事項包括（ ）。
A．是否屬于可重組的對象或產品
B．進入重組流程的原因
C．是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰孰小
D．轉讓貸款的成本費用
E．對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估
19．以下關于客戶信用評級，說法正確的是（ ）。
A．從國際銀行業的發展歷程來看，商業銀行客戶信用評級致經歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發展階段
B．信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個得分來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級
C．20世紀90年代以后，信用評分模型在商業銀行信用風險管理中得到廣泛應用，該模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定
D．違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率
E．一般來說，違約概率模型需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并在此基礎上積累至少10年的數據
20．對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現的，影響違約損失率的因素主要有（ ）。
A．直接與債項的具體設計相關的產品因素，如清償優先性等
B．違約風險暴露
C．與特定的借款企業相關的公司因素，主要表現為企業的融資杠桿率和企業融資結構下的相對清償優先性
D．行業因素
E．宏觀經濟因素
