2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案二
發布時間：2011-10-07 共15頁
41．按照Ahman的z計分模型，下列z值中，應當被歸人高違約風險等級的是（ ）。
A．2．52
B．2．51
C．1．91
D．1．75
42．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值。當收益率曲線變陡時，10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會（ ）。
A．上升
B．下降
C．不變
D．不確定
43．商業銀行的（ ）承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。
A．高級管理層
B．股東會
C．監事會
D．董事會
44．商業銀行應當指定（ ）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。
A．市場風險承擔部門
B．市場風險管理部門
C．內部審計機構
D．外部審計機構
45．目前，在國際銀行業中使用最多的風險調整績效考核指標，RAROC的計算公式為（ ）。
A．RAROC=(收入一預期損失一其他各項費用)／N管資本
B．RAROC=(收益一非預期損失一其他各項費用)／監管資本
C．RAROC=(收益一預期損失一其他各項費用)／經濟資本
D．RAROC=(收益一非預期損失一其他各項費用)／經濟資本
46．國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RA—RCC指標之外，另一個常用的指標RAROA是指（ ）。
A．風險調整資本回報率
B．風險調整資產回報率
C．資產風險回報率
D．風險資本回報率
47．商業銀行不能通過（ ）的途徑了解個人借款人的資信狀況。
A．查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫
B．查詢稅務部門個人客戶信用記錄
C．從其他銀行購買客戶借款記錄
D．查詢海關部門個人客戶信用記錄
48．假設借款人內部評級1年期違約概率為0．05％，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的該借款人違約概率為（ ）。
A．0．05％
B．0．04％
C．0．03％
D．0．02％
49．在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景•因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是（ ）。
A．5Cs系統
B．5Ps系統
C．CAMEL分析系統
D．5Rs系統
50．死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％，則3年的累計死亡率為（ ）。
A．0．17％
B．0．77％
C．1．36％
D．2．32％
