2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案二
發布時間：2011-10-07 共15頁
11．如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是（ ）。
A．0．01
B．0．012
C．0．018
D．0．03
12．（ ）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。
A．信用風險
B．市場風險
C．操作風險
D．流動性風險
13．CreditMonitor模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（ ）。
A．保險學的精算理論
B．默頓期權定價理論
C．經濟計量學理論
D．資產組合理論
14．抵押貸款支持證券CL0循環結構中的循環期是指（ ）。
A．證券本金償還的時期
B．特設中介機構以抵押資產作標的發行證券、籌集資金并將其投資于新資產
C．特設中介機構購買初始抵押資產的時期
D．不斷購買抵押資本然后再以抵押資產為標的來發行證券的過程
15．定量驗證方法中的返回測試與基準測試的主要區別在于（ ）。
A．所使用的數據源不同
B．所使用的測試方法不同
C．適用范圍不同
D．使用成本不同
16．在對評級模型進行區分能力測試過程中，不使用的方法是（ ）。
A．ROC曲線
B．AUC曲線
C．CAP曲線
D．二項式檢驗
17．銀行風險管理的流程是（ ）。
A．風險控制->風險識別->風險監測->風險計量
B．風險識別->風險控制->風險監測->風險計量
C．風險識別->風險計量->風險監測->風險控制
D．風險控制->風險識別->風險計量->風險監測
18．現代商業銀行的財務控制部門通常采取（ ）的方法，及時捕捉市場價格／價值的變化。
A．每月參照市場定價
B．每日參照市場定價
C．每日財務報表定價
D．每月財務報表定價
19．《巴塞爾新資本協議》通過降低（ ）要求，鼓勵商業銀行采用（ ）技術。
A．監管資本，高級風險量化
B．經濟資本，高級風險量化
C．會計資本，風險定性分析
D．注冊資本，風險定性分析
20．商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（ ）。
A．失誤樹分析方法
B．資產財務狀況分析法
C．制作風險清單
D．情景分析法
