2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案二
發布時間：2011-10-07 共15頁
31．按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某l年期的零息國債的收益率為10％，l年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5％，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（ ）。
A．0．04
B．O．05
C．0．95
D．0．96
32．以下關于相關系數的論述，正確的是（ ）。
A．相關系數具有線性不變性
B．相關系數用來衡量的是線性相關關系
C．相關系數僅能用來計量線性相關
D．以上都正確
33．交易賬戶中的項目通常按（ ）價格計價。
A．市場
B．歷史成本
C．模型
D．折現
34．衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的（ ）。
A．根本原因
B．主要原因
C．最終原因
D．直接原因
35．《巴塞爾新資本協議》規定，采用內部評級法的銀行必須最少有（ ）個不違約的評級級別，有（ ）個違約評級級別。
A．7，1
B．6，1
C．5，1
D．6，2
36．根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較損失的貸款屬于（ ）。
A．次級類貸款
B．損失類貸款
C．關注類貸款
D．可疑類貸款
37．某公司2006年稅前凈利潤為8000萬元人民幣，利息費用為4000萬元人民幣。則該公司的利息保障倍數為（ ）。
A．1
B．2
C．3
D．4
38．若借款人甲、乙內部評級l年期違約概率分別為0．02％和0．04％，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（ ）。
A．0．02％，0．04％
B．0．03％，0．03％
C．0．02％，0．03％
D．0．03％，0．04％
39．某1年期零息債券的年收益率為l6．7％，假設債務人違約后，回收率為零。若l年期的無風險年收益率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（ ）。
A．0．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
40．某企業2006年銷售收入lo億元人民幣，銷售凈利率為14％，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2006年凈資產收益率為（ ）。
A．3．00％
B．3．11％
C．3．33％
D．3．58％
