2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案二
發布時間：2011-10-07 共15頁
51．久期缺口是資產加權平均久期與負債加權久期和（ ?。┏朔e的差額。
A．收益率
B．資產負債率
C．現金率
D．市場利率
52．收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為（ ），因此具有可操作性。
A．指標債券
B．指標利率
C．指標匯率
D．指標股票
53．銀行如果是初次使用高級計量法計算操作風險監管資本，使用（ ?。┠甑臍v史數據也是可以的。
A．1
B．半
C．3
D．2
54．（ ?。┦侵搞y行把相關業務轉移給具備較高技能和規模的第三方來進行管理和經營。
A．系統開發
B．產品代銷
C．業務外包
D．委托代理
55．可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是（ ）。
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用價差衍生產品
D．信用聯動票據
56．從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指（ ）。
A．相對于無風險利率的差額
B．兩種對信用敏感的資產之間的信用價差
C．相對于無風險利率的比率
D．兩種信用資產相對于無風險利率的比值
57．按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（ ）。
A．對企業采用評級方法，對個人客戶采用評分方法
B．對企業采用評分方法，對個人客戶采用評級方法
C．對企業客戶和個人客戶都采用評級方法
D．對企業客戶和個人客戶都采用評分方法
58．根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalC的技術文件中所披露的信息，（ ）對違約損失率的影響貢獻度最高。
A．清償優先性等產品因素
B．宏觀經濟環境因素
C．行業性因素
D．企業資本結構因素
59．采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．04億元，回收成本為0．84億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（ ?。?。
A．13．33％
B．16．67％
C．30．00％
D．83．33％
60．X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0．08。X的標準差為0．90，Y的標準差為0．70，則其相關系數為（ ）。
A．0．630
B．0．072
C．0．127
D．0．056
