2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案二
發布時間：2011-10-07 共15頁
61．假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，則理性投資者首選（ ?。?。
A．買入期限較長的金融產品
B．買人期限較短的金融產品
C．賣出期限較長的金融產品
D．賣出期限較短的金融產品
62．如果人民幣基礎利率低于美元基準利率4個百分點，則根據利率評價理論，遠期人民幣兌美元應更加傾向于（ ）。
A．升值
B．保持不變
C．貶值
D．隨機變化
63．按照巴塞爾委員會的規定，銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上的本外幣之間現金流允許發生錯配的（ ）限額，并依據實際情況對這個限額進行調整。不僅要對總體外幣設置限額，還要分別對每種外幣都設置一個限額。
A．最小
B．最
C．中等
D．以上都不對
64．商業銀行的流動性需求的變化是（ ）。
A．容易預測的
B．可以預測的，但很難精確預測
C．不可能預測的
D．以上都不對
65．在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據因子小來分配經濟資本的方法屬于（ ?。?。
A．預期損失分配法
B．損失變化分配法
C．矩陣分解法
D．非預期損失分配法
66．用來表示信貸合同約定到期日企業能否足額償還本金及利息的變量是（ ?。?BR>A．資金的信用風險
B．信貸資金的風險度
C．信貸資金的回收率
D．信貸資金安全程度
67．假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關系數為0．3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y。則X1和Y1的相關系數為（ ?。?。
A．0．3
B．0．6
C．0．09
D．0．15
68．下列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是（ ?。?BR>A．秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性
B．坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性
C．秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間的相關程度
D．秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布
69．下列關于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（ ）。
A．CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析
B．CreditMetriCs模型本質上是一個VaR模型
C．CreditMetriCs模型從單一資產的角度來看待信用風險
D．CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念
70．根據CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，e=2．72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（ ?。?。
A0.09
B．0．08
C．0．07
D．0．06
